中证1000期指7月22日(周五)起上市交易 - 期忆论坛

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证监会近日批准中国金融期货交易所开展中证1000股指期货和期权交易。相关合约正式挂牌交易时间为2022年7月22日。
1、上市交易合约和挂盘基准价
中证1000股指期货首批上市合约为2022年8月合约（IM2208）、2022年9月合约（IM2209）、2022年12月合约（IM2212）和2023年3月合约（IM2303）。
中证1000股指期权首批上市合约月份为2022年8月（MO2208）、2022年9月（MO2209）、2022年10月（MO2210）、2022年12月（MO2212）、2023年3月（MO2303）和2023年6月（MO2306）。
各合约挂盘基准价由交易所在合约上市交易前一交易日公布。
2、交易指令每次最大下单数量
中证1000股指期货各合约限价指令的每次最大下单数量为20手，市价指令的每次最大下单数量为10手。
中证1000股指期权各合约限价指令的每次最大下单数量为20手。
3、交易保证金
中证1000股指期货各合约上市初期的交易保证金标准为15%。
对沪深300股指期货、中证500股指期货、中证1000股指期货和上证50股指期货的跨品种双向持仓，按照交易保证金单边较大者收取交易保证金。
中证1000股指期权各合约的保证金调整系数为15%，最低保障系数为0.5。
4、合约乘数
本合约的合约乘数为每点人民币 200 元。股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。
本合约以指数点报价。
5、最小变动价位
本合约的最小变动价位为 0.2 指数点，合约交易报价指数点为 0.2 点的整数倍。
6、合约月份
本合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。季月是指 3 月、6 月、9 月、12 月。
7、最后交易日
本合约的最后交易日为合约到期月份的第三个星期五，最后交易日即为交割日。最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日。
到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。
8、本合约的交易代码为 IM
9、集合竞价时间和和连续竞价交易时间
集合竞价时间为每个交易日 9:25-9:30，其中 9:25-9:29为指令申报时间，9:29-9:30 为指令撮合时间。连续竞价时间为每个交易日 9:30-11:30(第一节)和13:00-15:00(第二节)。
10、持仓限额
同一客户某一月份中证1000股指期权合约单边持仓限额为1200手（在不同会员处持仓合并计算）。
11、相关费用
中证1000股指期货各合约的手续费标准暂定为成交金额的万分之零点二三，申报费为每笔1元。申报是指买入、卖出及撤销委托。
中证1000股指期货各合约的平今仓交易手续费标准为成交金额的万分之三点四五。
中证1000股指期货交割手续费至2022年12月31日止减半收取。
中证1000股指期权合约的手续费标准为每手15元，行权（履约）手续费标准为每手2元。交易所暂不收取中证1000股指期权合约的申报费。
12、 做市商
中证1000股指期权做市商可以在交易日9:30-15:00，通过会员向交易所申请双向期权持仓自动对冲平仓，自动对冲平仓暂不收取手续费，申请后持续有效。做市商也可以在上述时间申请取消自动对冲平仓。做市商所有月份中证1000股指期权合约单边持仓限额为15000手。做市商所有月份中证1000股指期货合约单边持仓限额为4800手。交易所将加强做市商梯队建设和精细化管理。
13、询价限制
客户对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时，不得询价。
14、 交易限额标准
自2022年7月22日交易时起，在沪深300、中证500、中证1000、上证50股指期货上，客户某一合约日内开仓交易的最大数量为500手。套期保值等风险管理交易的开仓数量不受此限。
自2022年7月22日交易时起，在沪深300、中证1000股指期权上，客户某一期权品种日内开仓交易的最大数量为200手，某一月份期权合约日内开仓交易的最大数量为100手，某一深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为30手。套期保值等风险管理交易、做市交易的开仓数量不受此限。
日内开仓交易的最大数量是指客户某一交易日在某一品种、某一月份合约或某一合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。深度虚值合约是指同一月份合约中，行权价格高于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约和行权价格低于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以下的看跌期权合约。
一组实际控制关系账户的开仓数量合并计算，其标准与单个客户相同。客户单日在同一品种上多次达到交易所处理标准的，按照一次认定。
15、违反规定的处理措施
客户第一次出现违反上述规定的情形，交易所将对其采取限制开仓5个交易日的措施；第二次出现，交易所将对其采取限制开仓10个交易日的措施；第三次及以上出现，交易所将对其采取限制开仓1个月的措施。情节严重的，按《中国金融期货交易所风险控制管理办法》《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。（来源：第一财经）
中证 1000 股指期货合约
中证 1000 股指期权合约
合约标的物中证 1000 指数合约乘数每点人民币 100 元合约类型看涨期权、看跌期权报价单位指数点最小变动价位0.2 点每日价格最大 波动限制上一交易日中证 1000 指数收盘价的±10%合约月份当月、下 2 个月及随后 3 个季月行权价格行权价格覆盖中证 1000 指数上一交易 日收盘价上下浮动 10%对应的价格范围对当月与下 2 个月合约:行权价格 ≤2500 点时，行权价格间距为 25 点;2500 点 行权价格≤5000 点时，行权价格间距为 50 点;5000 点 行权价格≤10000 点时，行 权价格间距为 100 点;行权价格 10000 点 时, 行权价格间距为 200 点对随后 3 个季月合约:行权价格≤2500 点时，行权价格间距为 50 点;2500 点 行 权价格≤5000 点时，行权价格间距为 100 点;5000 点 行权价格≤10000 点时，行权价格间 距为 200 点;行权价格 10000 点时, 行权价
格间距为 400 点行权方式欧式交易时间9:30-11:30，13:00-15:00最后交易日合约到期月份的第三个星期五，遇国家法定 假日顺延到期日同最后交易日交割方式现金交割交易代码看涨期权:MO 合约月份-C-行权价格 看跌期权:MO合约月份-P-行权价格上市交易所中国金融期货交易所