炒单频率问题，有懂的大佬解答一下么？ - 期忆论坛

wangjia

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向死而生 发表于 2021-6-17 10:27
2021-6-17
+35.91
这是我可转债炒单以来最大的盈利了。。。
第一幅图怎么做的？挺好
期货运动员 发表于 2021-6-17 13:55
怎么算的盈亏比没细看，至少要比期货日报上那个统计有效些，那个以每个交易日计算胜率，有的打到了90%的 ...
是啊，所以我说期货的统计数据真没啥用，都不知道怎么统计的。你说那个胖波，胜率40%，盈亏比1.5，按计算出来的话期望为0，不过这样算法会和实际有差异。如果是靠某几笔大盈利拉上去的话，那大多数都在亏手续费，期货的手续费很高的。除非他做的周期比较大还好点
亏到没朋友 发表于 2021-6-17 14:09
感觉不对，评价出场，亏手续费，很多人是这么干的
感觉不对就是亏1个点了，基本没平出的。能平出的话，盈利可能就变大了
stevenmwx 发表于 2021-6-17 16:48
是啊，所以我说期货的统计数据真没啥用，都不知道怎么统计的。你说那个胖波，胜率40%，盈亏比1.5，按计算 ...
要比完全没有好些，至少有个参照，刚看了看，36%的胜率，2.2的盈亏比
波段交易胜率过50%的几乎没有看到过，符合预期
感觉炒单要考虑如何提高胜率，盈亏比上可下的文章估计不多，快进快出跑得快 平推 也是一种方法
波段的胜率提高要等待非常好的K线形态，否则要抗单换胜率，更多可以考虑在盈亏比上下点文章
最近跑了很多分钟线模型，一个感悟就是，当你决定交易系统后，胜率、盈亏比、频率真的会固定在一个区间，这是由客观逻辑决定的。
最近使用的5min波段模型采用均线流突破入场，出场采用时间出场、均线出场，交易40个品种左右，最近半年的回测结果平均胜率大概44%，盈亏比1.8，交易频率2000次左右。去掉时间出场，胜率掉到40以下，盈亏比会进一步拉大，频率也降低了；引入平推之后，胜率可以达到50以上，但盈亏比骤降，频率加了不少。然而整体收益都差不多，有时候跑出很漂亮的交易曲线，十有八九是用了未来函数，这就是客观现实决定的。测了这么多的模型，深切的感觉主打盈亏比的交易就是试错就是赌，策略拟定了只要有信号就要进，级别越大越是如此。
对于你说的炒单频率问题，我觉得不用固执，人工交易还是得灵活。交易频率要看行情啊，以前螺纹一天波动也就三五十点，现在经常一两百。认识的几个炒手去年一天也就几十回合，这半年多行情轰轰烈烈的，频率都上来了，有一个一天打两三百次。我现在用的模型放在2018年就失效了，因为那时候趋势性不好，任何策略都有适应期，匹配上了就是大赚。
黑骑士 发表于 2021-6-20 03:16
最近跑了很多分钟线模型，一个感悟就是，当你决定交易系统后，胜率、盈亏比、频率真的会固定在一个区间，这 ...
我已经放弃量化了，水平不行迭代不出那么多有效策略，就不和你讨论量化了。炒单属于主观交易，本身输入就不固定，输出自然也不固定，其实我题目是讨论频率，实际上想讨论的是如何找到频率盈亏比胜率的平衡点，让炒单的效率提高，这个东西也很难量化，每个成手的模式也大相径庭，我也就是想看看有没有大佬回复，拓宽下思路，大部分的点大家都能想到，建设性的思路比较少见。不过也没关系，在思考频率的时候我解决了自己的停机位的问题也挺好。
就像你说的频率是由行情决定的，如果是期货有返还的情况下频率自然是在交易状态不下滑太多的情况下越高越好，因为手续费返还也是一部分收入，是能提高整体盈利水平的。但是可转债没有返还，在这个特殊背景下，就更要考虑频率的临界值（当达到某个频率后，后面再增加频率不会增加净利润）。其实不管有没有返还都需要考虑适合自己的最大频率是多少，人的注意力专注程度体力这些都是有极限的。不过我现在想这些还太早了。我4月底开始可转债炒单，5月连亏19交易日，6月赚6个交易日亏7个交易日，现在正在努力跨过盈亏平衡，不过我自己觉得进步算是非常明显了。
炒单除了胜率，其它都不要考虑，考虑盈亏比的都不是炒单，还有炒单是人工操作，一天三节炒完之后应该感觉很累，如果你还没有感觉到很累，说明你就还没有入门，看来炒单也是一个体力活。
向死而生 发表于 2021-6-20 03:51
我已经放弃量化了，水平不行迭代不出那么多有效策略，就不和你讨论量化了。炒单属于主观交易，本身输入就 ...
没讨论量化，我只是从大量的长期的交易结果出发，证明三者确实存在制约关系。
炒单看行情，不单是手续费的问题（玻璃手续费贵，还不是一堆人炒），而是行情流畅有波动有量，能赚到钱。有的炒手限制频率，也是因为主做有波动的好时段，一天交易次数没那么多，也节省体力。