毕业这五年-我的坎坷金融路 - 金融行业 - ITPUB论坛－专业的IT技术社区

wangjia

想混金融这条路，真的很不容易。毕业到现在，居然真的坚持下来了。感慨一下，恍如昨日。
    第一篇，毕业篇
     我是07年在北京的一所大学计算机小硕毕业，毕业那时候，找工作是漫无天际，遇到机会就海投。也碰到不少offer，那个时候人傻心大，豪气冲天，想找一个有北京户口又待遇好的公司，干过很多二的事情。其实找工作从06年9月就开始了。我算行动较早的，记得那年一开学，立刻联系一个师兄+老乡，他在西门子，很爽快答应帮忙我联系去他们公司实习，打听他们公司7k起薪，那年谣传的户口非常紧张，hr说户口不能打包票。我一听说这样，没心思继续实习了，不到一个月，我就说我闪人了。老乡师兄非常愤怒，说他拿自己的面子给自己争取实习岗位，争取我能留下来，都差不多了。结果我一下子就闪人了，搞得他都不好做人了。其实后来去的人都给了户口，这是后话。在此，我再一次对师兄深表歉意。虽然他后来早就原谅我了。
     我闪人的目的就是想有足够的时间到处跑招聘会，而那个时候老师也开始催毕业论文的事情，也算给自己找了个借口。进入10月，找到交通部科学研究总院，给了我offer，要我元旦去上班。我那个高兴啊，觉得这个单位很不错了。于是天天开始精心构思论文，觉得自己没有后顾之忧了。结果到了元旦前两天，招聘我的那个主任说，一个北京交大的把我的位置给顶了。还是他的上级直接干预的。让我能够理解，我顿时傻眼了。唉。。。。那个时候也没有什么招聘机会了。只好回家，来年再战。
      来年再战，很快又有个国企煤炭科学研究总院给了我offer，然后找里面比我大一届的师兄问待遇，说基本工资1800，还有其他补助啥的2000左右吧。他刚去一年不到，奖金还不知道多少。办公室旁边就是宿舍啥的。我犹豫了好久，然后觉得待遇太低，只好拒了这个offer，继续找。其实后来发现国企招聘时都很低调，把自己的待遇说的很惨。后来发现这些年煤炭行业很火，煤炭总院待遇火的不行了。中间找到另一个国企，答应给我户口，临到签约的时候，告诉我因为是补招的人，没有户口指标了。问我签不签。我咬牙泪奔而逃。这家国企还算厚道了，要是把我诈签了合约再告诉我没户口。我更悲剧。。。
     陆续系里同学大家都找到不错的工作，百度的，腾讯的，微软的去这类公司的人都不少。我还没有着落，同学们问我工作找哪里，我说没有呢，都会惊讶的“啊”出来。感觉同学们用异样的眼光在看我，我就是个异类。4月初都毕业典礼了。亚历山大，好苦逼的我只好继续找。终于在4.12找到一个答应有户口的小公司，待遇都不和他博弈了。然后忐忑不安地签了合约，对于小公司，我一直对他承诺的有户口很是怀疑，可是又没有好的选择了。
第二篇，第一年
      这个小公司在上地，进去一看，才发现是个外包公司，我被派到各种有项目的其他企业去。第一个项目是某银行的一个外围系统。我用c++coding，我们几个不同公司的住在一起。老大挺上进，每天都身先士卒干到9点多才下班去吃饭。我们也干到那么晚，然后我们几个每天一起去上班一起下班，一起吃饭。感觉无忧无虑。日子不错。就是待遇一般。不过一个人过日子，钱少也没啥感觉。日子就这么一天天过去，然后中间就会发现自己被抽调到另一个公司的一个项目。再然后又发现自己被抽调到再另一个公司的一个项目。就是这样在北京各个角落。感觉那些项目把北京的东南西北四个角都走遍了。感谢第一年陪我做过项目的各位兄弟。另外我元旦的时候终于户口落下来了。谢天谢地。
第二篇，第二年，第三年 从洗具到杯具
      第一次接触猎头是在08年4月底，突然有一天接到一个奇怪的电话，说有一个外企正在招人，要我去面试，打这个电话的是个猎头。我兴奋的不行了。自己居然有猎头给我打电话。不过招人的那个公司我从来没有听到过，百度啥的都找不到太多的信息。心理很纳闷呢，不过猎头说待遇可以涨50%(我基数低），我就去了，结果笔试了5套题，有c的，c++的的，c#，智力题，金融基本知识题，都是全英文作答。我做了我4个小时，早上没吃早饭去的，中午1点多出来的，饿的我天昏地暗。这是我至今笔试最残酷的公司。过了2天被CEO面试，再过了一天就发offer了。我惊讶于流程之快。后来猎头告诉我，公司在中国新设的分公司，老板亲自面试，基本当场决策，流程非常快。我天真问猎头为啥看中我了，她笑笑说我项目经历里面有一个银行的项目经历，靠点边。于是我稀里糊涂就去了这个外企。第一家公司还是很人道的，虽然合同里面说我要赔偿3万，结果老板一分钱没有要我赔，感谢他。
     我进入了第二家公司，里面做的是金融衍生品项目的开发，公司不停派海外的一些同事来给我们培训，教官来自世界各地七八个国家把。我突然发现我找到了我最喜欢的工作。我对金融衍生品非常感兴趣，平时工作没事，我就疯狂的学习金融知识，包括衍生品，金融工程等知识。那个时候没想以后怎么样，就是非常敢兴趣。基本上周末都在学习。现在回想起来那时的学习精神是很罕见的，感觉自己又有点像高考那时候的我。自己是非常有活力，贪婪地吸收着。什么金融书都看，《金融工程学》《计量经济学》《期货，期权及其他衍生品》《高级金融建模》《超越技术分析》《证券分析》《期货教程》（朱玉辰版）《货币战争》《Value at Risk》《固定收益证券》《交易风险管理》。。。。。。后来陆续还有10多本吧，已经记不太清看得顺序了。我基本上发现我对金融工程和交易越来越感兴趣了。其实其他的同事也对金融业务感兴趣，各有各的兴趣，大概有三类：1.大多数想考CFA，然后做业务咨询顾问，成为业务领域专家。这是他们大多数人的职业发展规划，2.还有少数技术很牛逼的，就想立足it，掌握足够的衍生品知识，为以后进甲方做it准备。3.我是唯一一个想做金融工程的it人员了。这就是公司三类发展倾向吧。发现其他同事都是有着明确的目的进来的，里面还有中金的it跳槽过来的，我很震惊，原来他过来不是为了待遇，他说他工资都没怎么涨；而是为了过来学业务的，因为在中金做些什么exchange，MOSS啥的，感觉也没啥前途，还加班加的要死。我因此也庆幸自己撞大运了，能和他做同事，也知足了。
      在庆幸中开始工作，才发现，自己掌握的金融知识太少了。培训的那些东西还是不够用。会写代码是没有用的。不知道业务细节，你就是c++的精英，你也只好抓狂；当然我也不是c++精英。其实产品的核心部分老外们已经开发的差不多了。我们要做的是外围的扩展和针对中国市场的定制，这个算是体力活，但对我们这些对金融衍生品还不那么熟悉的菜鸟也是技术活。
      公司草创，对我们第一批员工还是有锻炼的。啥业务类型都要熟悉，啥接口，界面，内部实现都要做。c++，c#，java，VB，数据库都要懂些，因为这个软件好几个G，包括了几乎所有的衍生品和传统的金融交易类型，这些技术都用到了，我真是faint。曾经尝试想搞清楚这个产品的架构，最后放弃了，实在是太复杂，太耗精力了，自己也许技术也还是二把刀，还没有达到领悟架构的高度。最开始总是很兴奋和紧张的工作的。后来进来的同事就只是分配做某一个模块或者某一个方面，对产品和业务的全貌估计很难有一个全面的了解了。
      我主要负责的交易模块有外汇的，债券。包括外汇的即期，远期（包括NDF），掉期，期权，期货；债券发行，回购，债券期货，债券期权，债券掉期等。其实懂得即期远期期货期权四种最基本的交易类型，其他的就自由组合了。包括衍生出来的ABS，CDS，CDO，MBS，MUST这些大名鼎鼎的导致08年金融危机的产品。其实到现在都很惭愧，这些东西很多基本还是不懂的状态。只是会做这些交易了，包括基本的参数设置，数据源要有哪些，怎么做可以赚钱，基本的一些开发等等。其实这些业务在国内很多还没有，就是有的交易规模也很小，基本还是非主流状态。我国金融衍生品其实还很缺乏，用五指手指都可以数的过来，其实不要数，就一个手指，那就是股指期货而已，国债期货还在仿真交易阶段。股指期货到现在也算是开展的很成功了。
     我有一个优点，也是缺点，就是做一个事情，总是想把它搞清楚。开个玩笑，我适合当学者或者研究员，而不是一个工程师，呵呵。这个缺点也造就了在第二家公司的悲剧。项目开发总是有进度的；而我却在研究那些交易的细节，甚至还想搞懂模型的细节。而本人在沟通方面也是有所欠缺的。这些累积在一起，结果发现我的项目进度经常是倒数的。也被批评过，也很努力，可发现自己的工作总是不能让上级满意。最后在毕业快第三个年头的时候，我被悲催地fire掉了，老板让我写辞职书，算是给我点后路，我很悲壮的毫不犹豫的答应了。
于是我灰溜溜的失业了。
     我的自信本来就不那么强，事到如今，基本把我的自信给打碎了。我对自己的能力变得很怀疑起来，从毕业到现在。我觉得自己特别失败。
第三篇 凤凰涅磐
     我非常非常的难过。不过再难也要找一个工作过下去。开始找工作，也收到了一些offer，可是自己总感觉不满意。心里总想着从哪里跌倒就从哪里爬起来吧。可是找金融软件方面的企业不多。甚至被恒生一个不知什么级别的头目坦诚地鄙视过，说要我还不如要一个8k左右××技能能力很强的人。在上个公司我有进步的是英语的听说读写能力，毕竟那么多老外同事，滥竽充数也混的差不多了。后来差点去做吉林银行的核心交易系统，应该是oracle的flex。最后觉得熬不下去了。那种煎熬真的蛮惨的。在网上继续搜索着职位，突然在网上发现一个私企想做股指期货方面的软件，在招人。我投了个简历，结果居然没过半小时就有电话面试，面试者后来是我的直接上司，公司副总裁。他问了我一些大概的问题，技术细节啥的都没问。他不知道我已经失业了（我简历没写这个），后来也对我没做背景调查。他以为我很牛，在电话里面对我的简历大加赞赏。然后给了我一个比上家公司还差一些的待遇，说到时候做好了有钱一起赚。我觉得做这个软件应该前途不错，赌一把吧。鬼使神差的就那么10几分钟就答应了他。然后去了这家私企。
     到了那里，发现公司开发人员也过百了。副总裁直接给我挂项目经理衔，让我直接向他汇报，管理这个股指项目。我大吃一惊，以前从来都是做小兵，来到这里直接管一堆，大概10多个吧。心中真的是忐忑啊。副总对我信心很足的样子，总是鼓励我好好干啥的。一定要把这个搞出来。我大汗经常冒，感觉自己很虚。发现自己真的管理起来蛮白痴的。比如对国内交易所的那些协议接口都没接触过，所幸手下有懂这些的人，一切他都可以搞定。手下有专门测试的人，我让他专门负责记录各种bug case，很多交易细节我都是突击看文档才知道。还好我学的够快，不到2个礼拜，该看的文档都看得差不多了。终于到了我不虚的地方了。他们包括副总都觉得交易相关的开发很简单，但是股指期货套利的算法和实现搞不出来，具体细节他们都不懂；而我恰恰相反，开始我就是本着以前看过的一些金融书，对套利的算法和实现觉得很简单，反而对交易相关的硬编码啥的不懂。于是我就把核心的算法和接口用C#都实现了；剩下的扔给他们让他们去调用。然后顺便负责管理下这个松散的团队。可能是我不会管理，所以才是“松散的团队”。然后自己顺便炒炒股票啥的。反正我的表现获得了副总的大口赞扬。我感觉在这里是如鱼得水啊。
     产品开发出来了，开始真实测试了。拿真金白银的测试啊。大家都希望的是旗开得胜，但是我算是倒霉蛋，开局不利。第一次套利下单，啪啪啪，期货多下了一倍的单，这个在模拟测试的时候没有发现的事情，感觉是很奇怪的逻辑。我们都慌的不行了，过了好一阵子才缓过来赶紧平仓了，可是已然亏了7万。boss有点不高兴了。我们很紧张，肯定通宵达旦的查，终于把问题找出来了。然后再开始真实测试。交易很快，很稳定。第二天平仓，开始赚钱了。从那以后再也没有出现大的问题，只是增加一些细枝末节的功能了。
     产品开始做交易了，大boss拿着他的钱来套利，从开始的几百万到最后的5千万。我由程序员变成的交易员了。老板把我关在一个小黑屋里面。那种紧张和刺激至今记忆犹新。我那从开始几百万时拿着鼠标的颤抖的手，变到最后交易几千万时都很淡定的手。从来上厕所都是跑着走，大便都要做好人生规划，嘿嘿。后来我为了解决这个问题，搞了报警机制，自动交易机制，于是交易变得很舒服了。这个过程经历了半年多，2010年套利机会太多了。我差不多取得了年化收益30%的战绩。记得后来和某证券资管部总经理交谈时，他还不相信；我是真真切切经历过的。也许他是10个亿吧，我们钱少，所以我们收益率相对较高。
     不过话说回来，老板赚钱，我还是那可怜的死工资。我没有啥抱怨的，毕竟这种经历我也许一辈子都无法体验。我感谢副总把我招进去，那么信任我。感谢boss的公司让我有这些难得的经验。
     进入2011年，套利机会基本没有了。交易变得非常无聊，公司在搞调整，副总估计被调整了。他想离开公司了。我算是他的嫡系部队吧，他走我待着也没啥意思了。我也要寻找下家了。于是进入我人生的下一篇。再一次感谢这家公司的那位副总和boss。
第四篇 再就业
     发现我的文章里面我经常在找工作。时间到了2011年2月下旬，我又轮回到找工作了。而且我每次都是先失业再就业，怪愚蠢的。我曾经异想天开想自己募集一笔资金搞自己的交易。有个同学的朋友有一比钱，我想拉过来做Alpha套利，我有策略有交易系统，他掏钱，利润分成。那哥们有1000万，开始答应的好好的，可是后来不和我搞，估计不信任我。然后自己11年炒股票，后来据说亏了30%，唉，然后后来还和我同学说，后悔了，早应该和我合作做套利的。我就到处奔走，想拉资金，还得到不少大朋友，年轻朋友的支持。可是结果总是不足。中间还给一家公司做咨询顾问，打点短工度日。后来想还是逃不过打工的命啊，先找个工作再说吧。
      于是我改吧改吧简历又开始投了。这次我瞄准的是证券基金类的，也兼顾咨询类的。我的自信在上家公司得到空前的恢复和加强。突然想到我初中奥数也是获得省一等奖的。也不算蠢吧。翻这点微不足道的旧黄历，让各位老大见笑了。
      这一次找工作没有那么担惊受怕和煎熬的感觉了，虽然最后也找了近2个月的时间才找到现在看来算是合适的职位。在网上搜索到一个阳光私募基金招聘一位量化研究研究人员。我毫不犹豫地投了简历，顺便还稍上自己写的几个研究小报告，顺利地接到了面试通知，私募的总经理亲自面的，大概谈了一下我以前做的事情，希望找一个稳定的、能够给公司研究积累的研究员，我思考了几天，最终答应了。可能大家会很纳闷，我为啥要思考几天。其实是从两个方面考虑的。第一，其实阳光私募公司风险蛮大的，每年生生死死的私募公司不在小数。假如这个私募倒闭了，我可能很快就又失业了，那不是我想看到的。如果图安全一些，我倒是可以选择某四大之一的offer去做咨询，待遇也还可以。第二，在金融行业，我是个新兵，只能按照新兵的待遇发薪。新兵的水准多少呢？5k。对，大家没有看错，是5k。可怜我毕业四年了，有同学年薪都过30万的时候，我再拿悲催的5k，那种压力，现在想想我能有足够的勇气坦然面对，我都有点佩服自己了。我努力争取想多点，结果老板说，那试用三个月以后如果表现好，转正就8k如何。看到他那干脆的语气，我知道再说无益，咬咬牙答应了。其实加入这个私募后10多天，又收到另外一个券商研究所的高级研究员的offer，待遇2w+，至少基本赶上同学们了。我为了那当初面试时答应私募老大的一句承诺，又一次咬咬牙留下来了；现在想起来，我那个月是走火入魔了，因为估计没有几个人有我这种守诺和定力的，我也算是对的起现在的boss了。
第五篇 新兵锤炼记
     进入这个私募公司，渐渐对私募行业有了一定的了解。一般私募没多少人，人少的个位数，大一些的十几个，再大一些的也很难超过30个。对应的资金往往是几千万-几个亿，几个亿-十几个亿，几十个亿。记得11年初看过一个报告，说最大的阳光私募基金也就70多个亿。可见私募的mini化。和公募相比，不是一个量级的；但是私募一般灵活多样，船小好掉头嘛。
摘一个网上的内容：
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据阳光私募业内人士透露，目前的阳光私募公司可分为三个层次：第一个层次，创业初期，公司总人数在7个人以下，通常只有1只产品，公司架构也不成熟；第二个层次，成长期，总人数在8-15人，产品规模1亿以上，公司已形成基本架构，投研、市场等部门齐全，研究员也有四五个；第三个层次，成熟期，总人数超过20人，公司架构成熟，产品具有相当规模。 而一家阳光私募一年的运营成本在200万到1000万不等，小一点的公司，能力有限，一年花个200-300万。中等规模的一年要用掉500-600万，其中包括人力资本100万-200万、租金100万、调研费用100万、市场渠道费用100万等。而财大气粗一点的，一年的租金就达400万，加上其他费用就上千万了。
据理财周报记者不完全调查，目前公司产品总规模超过10亿的阳光私募有：星石、武当、从容、淡水泉、朱雀、重阳、金中和等。这七家公司可称为第一梯队，第二梯队规模在5亿到10亿之间，如尚雅、新价值、博颐等，第三梯队则在5亿以下，如龙腾、东方远见等等，在近150家阳光私募中，规模属于第三梯队的公司占大多数。
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上面这段是09年就有的。现在的规模划分要上升了些。如果按照上述划分，我们资金规模刚刚达到第一梯队，就规模来说也算是给我壮了点胆吧。。其实我们自己觉得算是第二梯队吧，我们人员仍然只有10多个嘛，也没有朱雀啥的那么有名。不过其实阳光私募也低调的人属于多数。
     股指期货出来以后，老板觉得股市不那么好玩了。而对于做空的缺乏经验和生疏，也让老板觉得应该多元化发展，建立量化研究团队。于是我在老板的富有前瞻性的思维的召唤下，加入了这个团队（事实上，私募11年初就开始搞量化的不多，所以说有前瞻）。同期进来的还有个交大的博士，他还在美国获得金融工程硕士学位；还有北大计算机硕士，对外经贸的经济学硕士，有某校MBA，他们其中有应届的，也有工作过1，2年的；算是一个朝气蓬勃的队伍。队伍建好了，我在其中怎么都感觉像个杂牌军，不是牛校的，也不是科班的，唯一的长处就是比他们多工作了几年。
     工作在这一堆人中，刚开始还是很有压力的。不过关键时刻我的工作经验和操盘手经历让我如鱼得水。我对交易细节的描述，提出来的多策略、多周期、多品种的基本方针得到老板的认同；而设计的alpha套利策略经过回测和后来的长期跟踪，发现结果不错；而单边的程序化交易也带着大家做了几个可用的策略；中间还写过几个大势判断的内部报告。也算做出了一些事情吧。老板觉得我算是不错，于是我成了这若干人的头了。然后让销售部写一个产品发行方案，结果老板对结果不是太满意，回头又甩给我来做，于是又设计了一个量化投资基金的产品，忙了几天做好了方案。然后中间的产品推荐，路演啥的。总共募集5000万左右的资金，作为第一只量化产品，作为尝试，完全达到了预期的目标。中间还参加了几次行业会议，代表公司出席，也算是宣传了公司的形象，也和各位行业大佬有了一面之缘。总之，11年是忙碌而又充实的。
      
      而在忙碌的过程中，我转正时工资顺利涨到了8k，然后13k，20k。基本上每个季度给我加了次薪。然后正式成立量化投资部，给了我一个量化投资总监的头衔，让我领导这个部门的工作。其实我一直都是懵懂状态。我没有想到那么多，只是想做好自己工作上的事情；这个结果让我一只很恍惚，我一直以来失败惯了，现在反而觉得很不适应；我心中一直很忐忑，我有点不知道怎么去做总监，虽然手底下没几个人。我后来想了想，领导为啥会主动给我加好几次薪呢，想了好久，觉得老板也是知道外面一个好的量化研究者的价值和行情是怎样的，如果他不主动这么做，那么我真的跑了，对他也算一点点损失吧。
      我最主要的任务是两块，一块就是研究工作，那也是以前一直在做的；一块就是要运作好这个5000万的产品。如果运作好了，以后还会有2，3，4号产品。那样我们的规模也会逐渐扩大。对于运作产品的利润，我们也会有提成的。产品目前正在运行中，我们也期待着产品取得好的收益，这样也许我能发一把；因为今年我的base薪水不会再增加了，老板明确给我说了，说我要争取自己的利益，就要好好做好这个产品。
      11年的行情股市大家都知道，跌得很惨，我们的日子也很不好过。看着公司的产品的净值一天天的掉下去。大家都提心吊胆的，交大的博士还说，刚毕业就碰到这种行情，真的是郁闷和晦气啊。这也是谁也没有办法的事情。不过老总还是一直笑呵呵的，安慰我们说没事。打听一些同行，不少私募的老板都很难过。经常发脾气的，抽闷烟的，喝点小酒解闷的老板不少。记得12月有一天，老板对我说，最近陕国投的信托产品一天清盘了10多个，还不算其他信托公司的私募基金产品。我感觉老板也有些紧张了，不过老板一向是谨慎的很，轻仓操作，这样让我们能够熬下来，坚持住；只有坚持过这段最黑暗的时刻，我们才能看到春天。而我算是最淡定的吧，在这种非常不好的市道，我本人还处于加薪的过程中。这也让我能安心下来，做好工作，觉得我们还没有那么惨的境地；我也不断安慰其他同事，说一切都会好起来的（当然不能拿自己加薪来说了），就算公司不行了，我们队伍的价值在其他地方都能够得到体现。毕竟我经历的事情多些，到底比他们淡定很多，也显得沉稳不少。看到我这样，大家对我也是蛮心悦诚服的。而到了2012年，股市行情最坏的时间段已经过去了。我们终于挺过来了，在今年，我们更有信心了。
     我飞快建立了《交易员制度》，对风险控制，资金配比和仓位控制，在产品设计阶段就都有了一套成熟的设计。一切都按部就班的运作起来。我仍然如履薄冰，不知道未来是什么样子，其实我现在已年届三十，仍然一无所有，无房无车。
后面写的很乱，由于是多次写的，思路断断续续。只好这么暂时了结一下本文了。和大家共勉。
《金融工程学》《计量经济学》《期货，期权及其他衍生品》《高级金融建模》《超越技术分析》《证券分析》《期货教程》（朱玉辰版）《货币战争》《Value at Risk》《固定收益证券》《交易风险管理》
附已经看了和正在看的一些书籍《量化投资--策略与技术》《期市截拳道》《以交易为生》《高级金融风险管理》《高胜算交易策略》《5分钟动量交易系统》《酒田战法》《海龟交易法则》《经济学》《国债基差交易》《matlab财务建模与分析》《行为金融学教程》《非赌博式交易》《高频交易》《日内谷物交易策略》《顶级交易的三大技巧》。。。。。。等。还有些书 记不太确切的书名。为了买这些书，我已经花了超过2000rmb了。
yanqismile 发表于 2012-2-26 20:41

好想了解做金融衍生品开发，楼主赶紧更啦~
今天太忙没太多时间写。