最近的铁矿石次主力合约成交量远远大于持仓量，奇葩啊！ - 期忆论坛

wangjia

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高频研究的是报价订单深度，讲究的是报单快撤单快，交易所有撤单限制，应该也会制约一些吧，所以感觉有程序化大概就是价格比较的晃，不知道理解的对不对。