期货趋势性期货量化策略之我见 - 期忆论坛

wangjia

用户组：新手上路
等级：

新手上路, 积分 140, 距离下一级还需 -122 积分
梦想金：153 元

成长值：140 点

1、    技术为本，趋势如山，根据已有的成熟的正期望值的趋势交易系统研发 的期货量化交易策略其策略未来有效性远高于那些所谓的金工们用几百 个因子或复杂的统计计算公式研发出来的量化策略。
2、    何为趋势？“趋”+“势”。趋形成之后立即展开势，就是趋势；趋形成 之后出现反复或反转，就是有趋无势。
3、    在当下任何一个时点，如果我们的量化交易策略进场了，其实进的都是 趋，只有迅速赢利且脱离成本了，才算是这个进场跟上趋势了。
4、    趋之后出现势的概率的高低以及报酬风险比的大小决定了一个量化交易 策略的好坏。
5、    我们研究趋势性期货量化交易策略，本质其实就是研究这个趋，界定趋 的技术数值范围越大，则止损概率越大，相应的损回也就越大；界定趋 的技术数值范围越小，则普适性不佳，容易漏信号；所以追求平衡是很 重要的，即要过滤掉一定的震荡，又要保证大趋势流畅趋势必须有进场 信号，“和谐统一平衡取舍”才能弄出胜率高报酬风险比大未来有效性 高的好的进场点。
6、    就算一个再优秀的趋势性量化交易策略，趋之后大概率是势，但是趋之 后未必是势，所以趋势性量化交易策略可以视为都是“傻跟系统”，有 多傻，是真傻还是假傻，就看你的水平了。
7、    因为是傻跟系统，所以选择历史上普遍比较趋势流畅的品种非常重要， 面对长期窄幅震荡的品种，再好的趋势性量化交易策略都会失效。
8、    我们希望我们的傻跟系统表现良好，我们希望那个傻傻的品种继续原有 傻性，这是我们的利润来源。
9、    再傻的期货品种，也会阶段性的清醒，这个清醒时间超过历史是绝对有 可能的，对此，我们要有清醒的认识，我们可不能犯傻，在配仓的时候 要留出足够的空间以备它随时清醒，不要卡太紧，要留有足够的余地， 否则要么心理紧张，要么老是想停止程序运行，换其它的上。
10、什么程度的配仓可以做到这点？可以不看，可以不关心，至少分时图是不    需要经常盯盘的。本人交易时间基本很少盯盘，程序信号发出进出场，也    只是核对程序层面的准确性，且过一段时间，保证程序无误后，就基本不    再核对。交易时间会友喝茶聊策略、研究编写新的策略、优化原有策略是    我每天的工作内容。
11、 既然是傻跟系统，那么出现趋，就进场，不管之后是什么，不管和你的主观判断是否相违背，太较真会让你有停止策略运行的冲动，量化交易被这道门槛拦住的人可真不算少。
12、 上面讲了进场和资金管理，离场也是很重要的，每个人性格不同，离场方式也会大相径庭，有的人喜欢拿一段利润就左侧离场，有的人喜欢拿长的，用到手的利润去博取更大的利润，究竟谁好谁坏，谁对谁错，历史回测报告数据和未来实盘有效性会告诉答案。
13、 就写这么多了，希望此文能给有缘人带来一些启发和帮助。