我懵了 - 期忆论坛

wangjia

panda 发表于 2020-6-3 15:38
但是这个41的价格并没有在K线上体现出来，这就不正常了
所有分钟K线都是这些切片数据的计算出来的，只有日K不是
所有分钟K线都是这些切片数据的计算出来的，只有日K不是
意思是说K线由快找数据得来，而快找数据的两头最大最小价格一定小于或等于实际的两头最大最小价格？
专注 发表于 2020-6-3 15:35
举一个比较极端的例子：
在500毫秒这个时间点上，盘口是43/44，然后在501毫秒时间点上：三哥大手笔把所有买 ...
谢谢，说得很详细。是你说的这样。
主要最近这种情况越来越多了，今天是连着来了几次。感觉像有人能看到比我们快，然后垫在我们的单子之前。我只知道大连高速行情是1秒报4次，超过这个的就不懂了。
这种情况很正常的，当行情到达你的的电脑上（经过几十毫秒的时间）并展示给你看的时候，已经成为历史了（此刻交易所主机上的连续交易估计都已经发生好多笔了），真实的盘口早就改变了，你看到的买一价格和单量也早就改变了，这也会造成一种错觉：有人比你先看到行情。其实事实上也是有人会比你先看到行情，比如托管在交易所机房里的服务器肯定要比你先看到行情，就算和你同时看到行情，也有人会比你先下手。或者有很多高频程序化的单子反应比你快多了，以纳秒记呢。
不知道你了解Tick内高频策略否？当盘口跳动的间隔时间内，某些高频程序化已经跑了N个来回了，我们却还在等着盘口更新。