期货程序化交易系统的设计步骤 - 期忆论坛

wangjia

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交易系统是一套完善的交易规则，交易规则应当是客观的、量化的、唯一的，它严格规定了投资的各个环节，要求投资者完全按照其规则进行操作。一个好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。将实践证明能够获得长期、稳定收益的交易规则通过计算机语言实现自动化交易，即为程序化交易系统。
设计一套完善合理的程序化交易系统，要考虑到交易的各个方面，一般来说分为以下几个步骤：
1、提出交易策略。
2、筛选交易对象。选择流动性高、成交量大、有完整数据的品种。
3、交易策略公式化。将交易策略转化成数学公式或计算机语言。
4、交易系统的统计检验。包括：净利润、最大盈利和最大亏损、最大连续盈利次数与最大连续亏损次数、最大投资本金损失比率、总交易次数、盈利次数比率与亏损次数比率、平均盈利额与平均亏损额之比。
5、交易系统的优化。包括：微调交易规则、微调系统参数。
6、交易系统的外推检验。指在对交易系统所有参数全部固定后，使用多重市场数据再次对交易系统进行检验。
7、交易系统的实战检验。
8、交易系统的检测与维护。保持交易系统的稳定性，并根据市场变化做适当修正。