监管公式计量RWA - 金融行业 - ITPUB论坛－专业的IT技术社区

wangjia

监管公式计量RWA初级法主权、金融机构、公司类风险暴露的风险加权资产计算具体规则为：（一）、非违约风险暴露的风险加权资产（1）计算单笔信用风险暴露的相关性（R）和期限调整因子（B）R = 0.12×[1－EXP(－50×PD)]/[1－EXP(－50)]+0.24×{1－[1－EXP(－50×PD)]/[1－EXP(－50)]}B = [0.11852－0.05478×ln（PD）]^2（2）计算单笔信用风险暴露的资本要求（K）K = [LGD×N[(1－R)^(－0.5)×G（PD）+（R/(1－R))^0.5×G(0.999)]－PD×LGD]×(1－1.5×b)^(－1)×[1+（M－2.5）×b]（3）计算单笔信用风险暴露的风险加权资产（RWA）RWA = K×12.5×EAD（二）、违约风险暴露的资本要求（K）和风险加权资产（RWA）K＝max[0,（LGD－EL）]RWA = K×12.5×EAD其中，LGD为违约风险暴露的违约损失率的最优估计值；EL为考虑经济环境、法律地位等条件下违约风险暴露的预期损失百分比。（三）、中小企业的规模调整商业银行应单独计算公司风险暴露中的中小企业风险暴露的风险加权资产。商业银行应根据中小企业的年销售额（S）对相关性（R）进行调整。相关性调整公式如下：R = 0.12×[1－EXP(－50×PD)]/[1－EXP(－50)]+0.24×{1－(1－EXP(－50×PD))/[1－EXP(－50)]}－0.04×[1－(S－3)/27]上式中，S的单位为千万人民币，报告期的销售额低于3千万人民币的中小企业风险暴露按照3千万人民币来处理。（注：上述公式[1-（S-3）/27]中的3和27分别代表3千万人民币和27千万人民币（30千万－3千万人民币）。商业银行应基于调整后的相关性根据5.1.1的规定计算非违约中小企业风险暴露的资本要求和风险加权资产。零售风险暴露的风险加权资产计算（一）、非违约零售风险暴露风险加权资产的计算规则如下：（1）计算相关性（R）个人住房抵押贷款，R=0.15合格循环零售贷款，R＝0.04其他零售贷款，R＝0.03×[1－EXP(－35×PD)]/[1－EXP(－35)]+0.16×{[1－(1－EXP(－35×PD) )]/[1－EXP(-35)]}（2）计算资本要求（K）K = LGD×N[(1－R)^－0.5×G(PD)+(R/(1－R))^0.5×G(0.999)]－PD×LGD（3）计算风险加权资产（RWA）RWA = K×12.5×EAD（二）、违约风险暴露的资本要求（K）和风险加权资产（RWA）K＝max[0,（LGD－EL）]RWA = K×12.5×EAD其中，LGD为违约风险暴露的违约损失率的最优估计值；EL为考虑经济环境、法律地位等条件下违约风险暴露的预期损失百分比。
马行长曾经说过，初级法对小银行和大型银行的资本节约比例，以及高级法的节约比例，结论就是有再多困难也要上高级法