利率市场化 - 金融行业 - ITPUB论坛－专业的IT技术社区

wangjia

随着人行6,7月两次利率调整，允许金融机构在给定的范围内自行确定本行的利率价格，国内的利率市场化进程迈出了重要一步。但是，目前感觉各家的定价策略还比较笼统，基本上都是按最高标准执行。这样的定价方式随着银行精细化管理和经营的需要，势必会越来越不合理。
大家都来谈谈，看看各家银行、各家厂商在在利率市场化课题上都做了哪些功课。为了实现利率市场化，应该建立一套什么样的IT系统来支撑。
我先自己顶一下。
最近我们也在分析利率市场化对银行IT系统的影响，及目前IT系统对利率市场化的支持能力。我们将利率市场化总结成三个阶段，每一次的利率重定价都会经历这三个阶段：定价分析、利率定价、定价执行。首先管理层及相关部门会分析人行的最新利率及我行的资产负债结构，确定总体原则；其次，通过专业化的系统，通过一定的数据模型，测算出符合我行资产负债结构及风险管理需要的利率价格；最后，将确定的利率价格通过各业务系统进行执行。
目前我们在第一、二阶段的系统上存在较大的缺失。第一阶段只能通过报表支持，第二阶段只能通过人工测算。第三阶段目前主要是核心和信贷系统，基本上功能都具备，但是由于没有一、二阶段的系统，导致定价执行系统的可操作性极差，基本上不具备实现利率市场化的能力。
统计数据的获取并不困难，目前缺乏的是第二阶段的合理分析，评估不同利率的影响大小。
第三阶段，核心和信贷系统的利率差异化，很多系统做得还不好。全行统一调整只是过渡做法，发展的看，以后会有按机构地区，按客户级别，按账户多种因素综合定价。
核心系统需要做到能够按照不同的客户等级、产品、合约、渠道、优惠、地区等确定不同的利率水平，也就是灵活定价。
数据分析系统需要能够做到对于现有资产、负债进行分析，确定当前银行的资产水平、风险水平，并且能够分析不同产品、客户等级、合约、渠道、地区等维度对于利率的敏感程度，给利率决策提供数量化依据。也就是准确定价。
哪个银行在这方面做得好，哪个银行越能做到精细化管理。
jiasui 发表于 2012-7-17 13:44

核心系统需要做到能够按照不同的客户等级、产品、合约、渠道、优惠、地区等确定不同的利率水平，也就是灵活 ...