有没有国内软件公司在做市场风险相关的系统的？ - 第2页 - 金融行业 - ITPUB论坛－专业的IT技术社区

wangjia

jojogh 发表于 2012-8-4 22:23

你不是做这个领域开发的吧？在我看来，模型不难，难得就是软件的架构。看一个市场风险系统好不好的因素就 ...
我本身是做系统架构的，同时我也有FRM的证书。业务模型和技术架构两者在我看来，业务模型更加重要。就好比需求与编码，需求不准确下的编码就是垃圾。国内能做好技术架构的人很多，但是风险控制的强人不多。
你说的陈琳和李祥林是比较强的人，但是他们是在比较好的学术氛围下研究出成果的，不是说国内的学者专家不好，而是国内的学术氛围实在太差。国内的金融教授都在干些啥？没有毕业不挣够1千万不要去见他？
对于软件开发公司来说，不会有金融风险的专家型人才的，自然开发不出好的风险控制软件。对于中金来说，他倒是有能力开发，但是那不是中金的主业，中金的IT人才不见得好。
如果你有兴趣做这个，可以联系我。
jiasui 发表于 2012-8-6 09:58

我本身是做系统架构的，同时我也有FRM的证书。业务模型和技术架构两者在我看来，业务模型更加重要。就好比 ...
部分观点认同，学校科研机构浮躁，功利心强所以不出成果，不出1千万不要去见他这个应该是北大的老师说的。至于中金做不做这个我不感兴趣，因为国内银行做这块大部分是从监管的角度去做，而不是从提高自身管理水平的角度去做。
有个FRM也不见得就对业务理解的很好，FRM只不过是个敲门的证书而已，只能说过你学过，而不能说明你就精通，如此而已。
我确实很有兴趣做这个，也也一直做这个。要不要做不是联系你就能说的算的。大家可能理解不一样，小弟说话直了点，只不过是想说点本应该是这样的东西。
jojogh 发表于 2012-8-6 12:16

从07年Basel II实施到现在整个市场风险咨询业务分成咨询，实施和模型验证三个部分。咨询一般是帮助银行建 ...
支持一下。
jiasui应该是做IT的，不是做金融的。
kinghq 发表于 2012-8-6 15:24

对于金融系统的系统性风险以及国家层面的政策风险，有这方面的成功经验么？
系统性风险是个风险管理中的难题，很多研究机构都在研究，像美国政府最新成立的专家研究小组，就在研究这一问题。但是没有统一定论，也就是还没有像basel III那样被普遍接受。关于国家层面的政策风险，这个应该有类似的工作，对于主权的评级算是这块的工作吧！
jack2008 发表于 2012-8-1 15:01

越来越感觉所谓市场风险，更深层次还是政治风险……且不说人民币汇率问题，就连LIBOR都可以操控……模型的意 ...
谈谈我的看法
金融市场当然会受到人的主观情绪的影响，其实市场上每天价格的变动就是市场参与者不同观点的体现。
以一个或者几个模型去预测市场参与者人脑子里的不同观点，其难度可想而知。
也许当市场参与者足够多（市场流动性足够好）的情况下，单个市场参与者的偏离理性的行为可以被忽略不计，因此基于理性假设构建的模型具有较好的效果。这也是为什么模型在西方金融市场大行其道的一个原因。但在中国这样的情况，市场参与者这么少，一笔两笔交易就能扰动市场几十个bps的情况下，模型的作用到底有多大，我深表怀疑。
中国银行在市场风险上需要提高的第一点，可能还是系统的问题。至于模型的问题，我觉得中国的境内市场发展还没到那一步。个人意见啦
cufezhusy 发表于 2012-8-6 17:44

这个是圈内人
第一点： VaR模型现在也都不普遍接受啦，至少有人说金融危机的罪魁就是VaR模型，BIS都在 ...
Expected Shortfall 作为VaR模型的补充是必要的，就像VaR考虑的是常规情景，ES考虑的是极限情景。此外，压力VaR已经明确提出，就是为了弥补VaR体系的不足；
是哪家银行用就不说了，查查都知道。有机会可以多交流！
jojogh 发表于 2012-8-6 18:07

Expected Shortfall 作为VaR模型的补充是必要的，就像VaR考虑的是常规情景，ES考虑的是极限情景。此外，压 ...
我说的是BIS正在考虑使用ES代替VaR做监管资本计量
有空看看这个文章啦
http://www.bis.org/publ/bcbs219.htm
cufezhusy 发表于 2012-8-6 18:21

我说的是BIS正在考虑使用ES代替VaR做监管资本计量
有空看看这个文章啦
好，谢谢！