基于巴塞尔协议的银行全面风险管理 - 第2页 - 金融行业 - ITPUB论坛－专业的IT技术社区

wangjia

Sungard的 Adaptiv市场风险、信用风险、限额、对手方管理等都很强大。
界面是我见过最友好、功能最强大的。风格与国内产品大不一样
现在风险管理产品厂商大概那么几家：穆迪的fermat， IBM的Algo, Sungard, Oracle的 OFSAA系列，
国内的实施厂商也有一些零星的东西，用友、神州数码，安硕等
本帖最后由 liu222888 于 2012-6-18 09:58 编辑
ygjchina 发表于 2012-3-1 11:37

是否可以介绍一下，通过实施市场风控项目，给客户赚了多少钱哪？
度量风险当然重要，合规也很重要，但最终 ...
实施风险管理，目标不是给客户赚了多少钱。而是少亏损了多少钱。
通过风险管理，不只是要成效落实到财务报表上。还要满足监管要求，内部经营管理的要求。长期发展的要求。
银行辛辛苦苦多笔业务赚来的，一笔业务就会让它全亏进去。
给客户创造价值是体现是多方面的。
我以个人见解做个简要的分析，新巴定义了国际银行业风险管理的基准，而新巴的实施本质是对银行风险管理体系的再造，在国内这个圈子里，围绕银行转的厂商大致分为三类，也标示了国内银行新巴实施的模式，一类是咨询商，如IBM、德勤、安永等，一类是产品商，如SUNGARD、ALGO、RM、MOODY等，还有就是国内的集成商，如宇信、泛鹏、高伟达、安硕、软通、浪潮……国内目前应该没有哪个厂商有能力覆盖整个新巴，如果之前的东南融通不倒的话……
国内集成商所谓的“产品”，不过是因为做了某个银行的一个项目，包装一下而已，咨询商也有向下渗透的冲动，与集成商抢单子的现象越来越多……
除市场风险外，能再介绍一下Basel的全面风险方面的内容嘛？操作风险、信用风险等等以及咨询及实施厂商及市场状况？
ygjchina 发表于 2012-3-1 11:37

是否可以介绍一下，通过实施市场风控项目，给客户赚了多少钱哪？
度量风险当然重要，合规也很重要，但最终 ...
看了这个BBS里的朋友们需要多理解一下为什么银行都热衷于巴塞尔建设的原因
我试图用几段话说清楚啦
巴塞尔的监管核心在于资本充足率监管，资本充足率=资本/风险加权资产，巴塞尔要求这样的资本充足率不能低于一定水平（比如巴2的8%）
对于一个银行来说，资本是一段时间内是固定的，因此风险加权资产越低那么银行就能做更多的业务，发放更多的贷款，做更多的自营交易，赚更多钱。
但是监管也不是吃素的，监管用长长的巴塞尔协议规定了风险加权资产的计算方法。比如对于市场风险，银行只能选择标准法和内部模型法两者中的一种。
标准法很简单，甚至不需要什么系统；而内部模型法很复杂，并且要满足很多要求，使用内部模型法计算，系统是必须的。
但是很多银行都发现，使用内部模型法计算出的风险加权资产要远远低于用标准法计算出的风险加权资产。
因此，几乎所有的银行都开始热衷于通过实施这样的项目，节省资本，从而能使得自己在监管的红线里能做更多的业务，赚取更多的利润。
我想，这才是为什么非常多的银行如今都非常热衷于巴塞尔系统实施的主要原因之一。
cufezhusy 发表于 2012-7-20 17:08

看了这个BBS里的朋友们需要多理解一下为什么银行都热衷于巴塞尔建设的原因
我试图用几段话说清楚啦
确实是这样一个道理
由于标准法计算出来的值相对比较粗，二内部模型法比较精细，一般内部模型法计算出来的需要的资本要求会比较低，在同等的资本情况下，使用内部模型法可以发放更多贷款，做更多风险业务，同样利润也就比较高了。
所以对于国内的银行，即使是城商行，存款规模大于1000亿的也不少了，从收益的角度看，这些银行都需要做内部模型法的实施，尤其是想上市的银行。
这块市场还是很大，比较看好。