炒单确定能赚钱吗?给朋友写了个炒单的程序 - 期忆论坛

wangjia

yesren 发表于 2022-8-21 13:35
看来你也是高人，能不能具体谈谈深度学习这块的思路，比如算法，输入参数的清洗以及是否需要监督学习等 ...
需要简单的数据清洗，我觉得清洗那些突发的超高/底的跳单就可以了。
深度学习这块，一定不是把数据丢进去靠神经网络自己去适应寻找问题的解的方式。即：不是无监督的强化学习。
深度学习用在对数据序列的处理上，比如：100，101，102，108，101，去判断这个序列类型，然后做决策，但是有些序列很麻烦，比如10001，10021，10011，数据越大，越麻烦处理，我们就可以用神经网络容易的对它们进行归类，而不是像经典算法那样用Y=AX 来求斜率。
虽然，我们可以对它们进行归一化处理，但是误差也在放大。
你可以看到很多用指标来做程序化的干得最多的就是调参数。我们允许调参，但是更应该去关注我们获利的核心逻辑，这才是获利的根本，我觉得调参就是误差问题，这个误差只能决定少赚多少，而不是赚不赚钱的问题。
yesren 发表于 2022-8-21 13:16
盘口和一般k线按周期来说，量化的区别不大，只要是正逻辑的，最多增加点胜率，交易太复杂了，是一门艺术 ...
c++ 可以调用 python的接口的。
甚至用pytorh，可以直接调用C++版本的深度学习框架的。
貌似楼主很专业啊，先混个脸熟，说不准以后自己的需求有变现成代码的价值呢。
和楼主基本上是同一种性格和个性，很认可。
dwll 发表于 2022-8-14 16:52
全的，交易所只要发就都能收的到，交易所不发的那就谁也没有办法啦 ...
国内盘口是500ms切片数据啊。确实不全。500ms内发生了什么完全是不知道的。看你用盘口回测，并且说基本和实盘一模一样，这个不太理解。盘口回测需要模拟排队过程，但是因为存在500ms的黑箱，这种模拟是非常粗糙的。
比如4000对4001，买一上有100的单量，此时你挂上去，排队模拟为101，也就是说，下一个tick如果在4000价位上的成交量大于等于101，你的单子必然会成交。但是，如果在你挂单之后，下一根tick来临前的500ms内有人又挂了120手，挂完另一个人又吃掉了这120手，形成一笔4000价位120的成交量，但是，显然，实盘中你的订单并不会成交。而这笔交易，除了在单量区出现一个120手的单量，在盘口上是看不见的。
再比如，还是在你挂单之后，下一根tick来临前的500ms内，有人撤了100手，撤完另一个人又挂了100手，那么下个tick出来时的买一盘仍然显示为101，但是此时你的排队位置已经成了第一位，只要再下一根tick有1笔成交量就会成交，但是模拟时，这种情况根本无法模拟出来。
类似的例子可以举非常多，可能如你所说，在大多数比较慢的行情中，500ms内不会有这么多戏，但是因为盘口交易频率比较高，这种小差错会有一个积累的效应，在次数很大的回测中，效果就会大打折扣。
以上，只是探讨交流，如果冒犯，还望海涵。
浪客剑心 发表于 2022-8-21 23:04
国内盘口是500ms切片数据啊。确实不全。500ms内发生了什么完全是不知道的。看你用盘口回测，并且说基本和 ...
兄弟说的没毛病，看来你对于交易所的撮合机制应该也很熟悉。
回测只能接近实际，任何人都做不到100%回测跟实际一模一样。朋友那个策略主要做的慢品种，并且实际开仓点都不是快速波动的时候，所以说回测可以“基本”跟实盘一致。
盘口级回测解决不了两个问题，第一个是你回复的500ms黑箱情况，如果这500ms内有很多笔的报撤，那谁也不知道具体的排队位置是啥。第二个是，当成交价格不止一个的时候也比较头疼，正常情况（慢速的时候）下成交价格是1个或者2个，这种很好处理，当成交价格多于2个但是少于5个，可以用线性规划去解决且对于回测速度影响不大，当成交价格超过5个（虽然这种情况很少发生），同样可以用线性规划去处理，不过由于计算机做多元解题方法的局限性，会大大降低回测速度。另外还有一种情况是线性规划也解决不了的，比如那些波动特别快速的品种，有时候这一秒盘口跟下一秒盘口差了n多个价格，这时候就无法知道具体都成交了哪些价格，只能去大概估算了。
综上，回测肯定是有局限性的，不过跟很多主流平台的模拟成交机制相比，比如早期的simnow，过价才算成交，或者其他一些平台的k线级别的模拟成交，这种通过线性规划计算价格的盘口级模拟已经算是相当准确了。
浪客剑心 发表于 2022-8-21 23:04
国内盘口是500ms切片数据啊。确实不全。500ms内发生了什么完全是不知道的。看你用盘口回测，并且说基本和 ...
另外，这种模拟不粗糙，我举个例子，玉米你去试一下，基本上都是准确的，橡胶也基本上都是准确的。至于稍快品种，比如pvc，在它没有大幅快速波动的时候基本也准确。但是像ni，sn这种就只能阿弥陀佛大概估算了，不过对于这些极快速品种来说，以我浅薄的理解，你们交易员在下单的时候应该也不会考虑排队进吧…如果我理解的正确的话，这种极快速的品种在回测的时候可以学习simnow按照过价成交来考虑，这样基本上也不会对于策略有太大的影响。
向死而生 发表于 2022-8-21 15:52
貌似楼主很专业啊，先混个脸熟，说不准以后自己的需求有变现成代码的价值呢。
和楼主基本上是同一种性格和 ...
谢谢兄弟，加油哈
浪客剑心 发表于 2022-8-21 23:04
国内盘口是500ms切片数据啊。确实不全。500ms内发生了什么完全是不知道的。看你用盘口回测，并且说基本和 ...
我刚才没仔细看您举的例子，看了之后发现一些问题。
您举的第一个例子，我的单子排队位置是101，这时候有人挂了个120手的跟我的报单同方向的单子，然后又迅雷不及掩耳盗铃之势成交了120手，这两个行为发生在同一个500ms内。
您说的是这个意思吧？如果是的话，那么我的单子一定是已经成交了，因为我的单子是排在后面挂的那120手之前的，肯定要先成交我的单子之前的那100张和我的这1张，然后才轮到后面挂的那120手。你细想一下，是不是这么个道理？当然，有一种情况除外，就是涨跌停的时候，如果后面挂的那120手是平仓单的话，他就会先成交。
您举的第二个例子没毛病，就是我说的500ms黑箱内多次报撤，不过这种情况至少我们的单子排队位置更靠前，应该能更快的成交。不过确实回测起来的成交时间会稍稍有不准确。
连回了您3条，不是针对您哈，共同讨论，如果我说的能激发你的灵感，大家能共同进步就好

没想到帖子能有这么多回复，感谢大家对于我发的那些皮毛的认可，这几天因为些私事没有怎么上论坛，今天才回复。有些老哥私信加微信后跟我探讨如何盘口交易，您真是抬举我了，我顶多算个会写些期货相关程序的程序员，对于交易是小学生，没法碰撞出火花，哈哈哈，还有老哥要买我系统的，其实就是写了个简单的交易和回测的代码，没有文华易胜那些专业软件的图表，代码最终的结果就是个几m的可执行文件，每次的修改策略或回测都同样需要重新修改代码，可能不能帮助交易员们进行交易。
不过，看到论坛里面很多人都对于自己的交易非常的执着和较真，觉得很钦佩，这不就是我们“活着”的证明吗？比如那位“向死而生”兄弟，翻看他的帖子，坚持了很多年做同一件事不放弃，我也很感动，我比较喜欢科比，对于自我要求高并追求极致的人很钦佩。也许我有我的梦想，交易员们有交易员们的梦想，我想只要大家还不是太老，不放弃，说不定哪一天就会得到幸运女神的眷顾就成了呢，对吧。
dwll 发表于 2022-8-22 00:11
我刚才没仔细看您举的例子，看了之后发现一些问题。
您举的第一个例子，我的单子排队位置是101，这时候有 ...
感谢回复。回复很到位。
我的第一例子可能没举清楚：第1个tick刚出来，盘口100张，你挂1张，因为你并不知道在你挂之前有没有人挂（除非你能确保你的挂单速度最快），你的101排位是假定的。所以那120张单子完全可能挂在你之前，但是这个时候500ms没结束，盘口没来得及显示，然后此时有人吃盘口，吃了120，你的单子成交不了。因为那120在你之前，这时下一个盘口出来是101，而且有120张成交量。但是你的单子没成交。
我举得例子也不全面，其实也只是为了说明模拟误差的问题。主要是高频次数太多，小误差积累起来会比较可观。我知道应该有做高频的团队，把盘口模拟做的非常接近实盘，算法都是保密的。这个确实不容易。如果你挑选一些特定的品种，准确率确实会高些。其实很多团队为了效率，都是直接小资金先上实盘的。
补充一点做交流。我之前也是写过一点盘口脚本。也用过TB那个软件，TB升级后，现在精确到盘口级别是没问题的，当然比C++直接和交易所对接可能稍微慢了一点点，但是因为他也是编译好后去执行的，所以相比其他软件也算是非常快了。其实对新手来说，算是很友好了。因为盘口编程只是一个很小的方面，数据这一块对新手来说也是一个非常高的门槛。这类软件，基本上你只要管编程就行了。TB的问题是从交易量抽佣的方式，基本上把做高频的就拒之门外了。写点脚本去做做测试还是完全可以的。
再次感谢回复。