炒单确定能赚钱吗?给朋友写了个炒单的程序 - 期忆论坛

wangjia

年初,朋友托我做个期货的程序,他说他的手法是炒单,赚钱很稳,让我写出程序来躺赚

这大半年我研究了市面上所有可以写期货程序的办法,最终程序按照他的思路写出来了,可是赚钱效果一般般吧,手续费占比很大,每天盈利一点点吧.他又跟我说炒单其实他只会些皮毛(汗,这剑人让我忙活大半年,居然说自己的手法一般般导致没有大赚特赚

)...他说如果是高端的炒单就一定能赚的又多又稳,然后跟我说论坛这里有大把的炒单高手,我就很好奇,这里有能赚的又多又稳的吗?
跟大家简单说下写程序的过程哈,市面上有几个主流软件能做期货程序化,比如文华8,文华9,交易开拓者(TB),金字塔等等.
可是这些软件我用过之后发现根本不可能实现盘口级别的策略.这些软件的定位更像是给不会编程的人提供了一个简单的平台,你可以用他平台里面的规则写你的策略,可是这样一来就不灵活,我觉得也就适合写写k线相关的程序吧.同时因为有平台的封装,速度上会大大延迟,像是炒单这等需要看盘口的,基本实现不了.建议想用文华什么的朋友可以放弃了...
后来知道交易所有接口可以直接写程序,但是需要自己编程,接口是c++的,网上也有很多python封装的接口(不过不建议使用,python延迟高).
接下来,我就开始用交易所接口写程序.用c++编程倒是不难,不过交易所的接口还是有点难用的,这期间写主体框架(不含策略)忙忙活活也耽误了不少时间,框架搭完之后开始给朋友写策略,这个过程特别痛苦

因为把他的主观语言变成程序能够认识的代码这个相当的难.首先他自己得能够表述清楚,像是炒单这种很多都是所谓的盘感,我让他静心下来,尽量把所有他的思路有条理的用可量化的语言,写到纸上面,然后给我讲.这期间耗费了很多时间,他逐渐把他的炒单思路清晰可量化的写了出来.
现在来看,他的思路其实不复杂.
震荡区间能上下边沿高抛低吸,说白了就是区间上边沿做空,下边沿做多.同时在边沿附近观察盘口相关数据,主要用到的是价格,买卖挂单量,成交量,持仓量.开仓后,同样继续观察买卖挂单量的变化来判断是否达到平仓或撤单条件.具体参数就先不讲了.
大家可能感觉就上面两行文字应该很好写程序,可是我告诉你结果肯定大跌眼镜.
首先交易的框架(收行情和发送报单程序及接收报单回报)就写了大概2万行的代码,然后为了可以给他的程序进行回测(也就是模拟交易),又写了大概1万行的代码.对了,这里稍微说明下,我的回测可不是网上看到的那种,网上那种基本都是k线回测,我的回测系统是可以逐个tick数据进行回测,也就是大家实盘时候看到的每一次盘口的变化,都会模拟成交一次,开仓的排队位置也能模拟,这是刚才上面说的那些主流软件做不到的.
然后他的所谓炒单策略,因为需要实时判断盘口情况,光是策略部分就又写了4000多行代码...
结果呢,就是他说的他的炒单技术只是皮毛...辛苦了大半年并没有躺赚

我是个比较较真的人,喜欢钻研编程技术,我朋友喜欢研究期货,他说真正的炒单高手的手法可以躺赚,我持不同意见,特来此地跟大家求证下

,如果真的有高手,我可以帮忙写程序,盘口级别的,吹个牛哈,市面上除了那些高频机构估计能写盘口级别策略的人不多,我可以,哈哈哈.不过我是真的不相信期货这种类似零和的游戏可以做到又稳又赚,我倒想看看高手的思路我得写多久,写多少行代码,也是个挑战.
下面是一些盘口数据统计,实盘交易及回测模拟的截图,没有那些花里胡哨的外表,实用为主
这种Tick级别的策略的回测与实盘成交的差别比分钟或者更长级别的差距还要大得多，所以这种Tick级别的回测根本没啥意义，我们多半是用小资金直接实盘验证，前期投入会比较大。
菜韭小 发表于 2022-8-13 12:26
这种Tick级别的策略的回测与实盘成交的差别比分钟或者更长级别的差距还要大得多，所以这种Tick级别的回测根 ...
兄弟你好，你要知道，交易所发的tick行情里面是有成交金额和成交量的，再通过价格是可以通过简单的一元线性规划计算出每个价格具体的成交量的，所以说我可以实时知道具体到每个价格的成交量。这样一来，对于相对慢一些的品种，基本是百分之百准确的，我通过兄弟的实盘结果验证，每天除了一两笔单子因为网络延迟抢不到，其他的回测结果跟实盘可以做到一模一样。
可以应用到套利上边，我的策略程序化实现不难应该
兄弟说的不错，套利的策略模型相对于盘口级别的比较简单，也好写，不过据我浅薄的理解，套利赚的都是小钱吧

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发表于 2022-8-14 08:13