一种有别于炒单打返佣的交易模式——套利炒单 - 期忆论坛

wangjia

偶然看到期亿论坛，这个论坛大部份坛友都是以炒单返佣为主要模式，今天俺也来聊个打返佣的模式，献丑。   
    目前期货交易市场，除了通过低买高卖通过价格差获利以外，还出现了以打手续费返佣为目的炒单交易模式，但是由于炒单交易是一个介于技术和艺术之间的东东，学习成功率并不高，其实除了炒单这种模式以外，通过以打返佣为目的交易方法还有另外一种模式——套利炒单模式。这种方法跟单边炒单相边，学习成功率高，市场存活率也高，但有一个唯一的缺点就是，单边炒单可以从一手单做起，一旦顺风顺水，一年半载，屌师就可逆袭，而套利炒单则是依靠资金优势，在盘口挂单等待，一般操作规模都在几百万资金，小户用这种模式，只有饿饭，大户则用来寻求低风险的合理收益。
    其实套利炒单打返佣也是狠简单的，在不太追求盘面赢利的情况下，哪么盘手可以去交易一些稳定，成功率高，同时各个套利组合之间还有一定对冲作用的组合，一跳平仓，顺着趋势，来回刷单。这样，虽然盘面赢利狠少，但只要不亏，最终手续费返佣还是可以保证资金帐户有一个合理收益。
    操作上主要就是选择高确定性的组合，同时然后通过分仓来降低持仓方向错误的风险，同时持仓有互补性，不持有同质化组合。
利如这几天可以持有SM59正套刷单、TA3-5做空刷单、V5-9做空刷单、JD8-9做多、AL2-4做多刷单，C5-CS5做空刷单、Y9-P9逢技术图形做多或更稳健的空YP5多YP9矩阵套利模式刷单.
如下图看看就可明白，盘口挂单这么大的量，就是打返佣头寸，如图TA3-5:

                                
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当然，上面这些组合的方向决择上就需要一定功力和交易经验的累积后的成熟的套利交易盘手方可胜任，特别是在方向做反后头寸的处理问题上必须具备一定能力，否则套利就变成了被套了。利如十二月中旬开始PP59价差下行，当时基差还在正两三百，一般的套利交易者都会在80-90平台，20-40平台去抄底试仓，但最终还是破位下行，且基差也收缩到期现平水，这时候就需要止损处理这个头寸，当时处理技巧就可分成三到四步来处理：
一、直接止损三到四分之一。
二、另拿三分之一到四分之一拆开平仓多头端然后新开假酒九月，形成2PP9-3MA9对冲组合头寸。
三、另拿三分之一到四分之一拆开平仓多头端然后新开锰硅五月，形成SM5-PP9对冲组合头寸。
四、PP59破位被套需止损处理时，YP5正值低位极值460-480一带，直接换仓三分之一到四分之一。
   后面的情况看，二三四几个方案，除SM5-PP9不如人意，因SM5没有止跌，而PP受中东局势影响反弹了以外，其它都可顺利出局。SM5-PP9在实际操作中，就只有根据当时情况再行调整方案处理了。一般来说，套利交易被套后，直接止损的情况并不多见，因为套利为左侧交易，被套也狠正常，被套后先分析开仓逻辑是否还在，若还在，哪么在风控仓位允许的前题下，一般是在下一个技撑点还加仓拉均价。若开仓逻辑不在了，然后按此上面的方法，砍一部份，换一部份，也就保本出来了，特别象以打返佣为目的，不追求盘面赢利的情况下，通过仓位置换更胜过直接止损。
    用套利方法打返佣基本情况就如上，欢迎批评指正、交流合作。
夜月 发表于 2020-1-13 21:44
很高大上的方法，我感觉优点和缺点都很明显，需要牛人才能驾驭
优点不多，缺点非常大——靠资金大取胜，主动缩小杠杆。
小石头 发表于 2020-1-14 09:45
职业交易12年厉害
职业交易也没啥历害的，一直在这个市场靠交易为生喝粥生存，也算职业交易的，这个市场有狠多问题的，你待到最后，明白了市场生存机理时，一般已没法退出了，但这个市场是一个用大钱挣小钱的地方，所以一般散户结局都是狠悲惨的。
城市山水1573 发表于 2020-1-14 12:18
一般平常盯几个品种呢？谢谢
套利一般来说品种都要盯七八个常见的，不断进出的，活跃的，一般当天也是三四个，所以一般大帐户开盘哪一瞬间狠忙，只听着不断的成交提示音，嘀嘀响起，却理不过来成交了些啥，所以开盘哪一下一般有经验的一听成交提示音，先检查开仓单的地雷是否有炸响，若有，一般敢紧填平仓单，会吃到狠优的价格。开仓单地雷处理完后，再补开仓单，然后再处理盘前就提交的平仓单，若成交了，就有新可用出来，马上去挂在需要开仓补进的地方。这些都做完了，最后行情不太激洌了，就开始处理自定义组合套利，因为这时候开始处理不会因行情激烈而瘸腿了。
自定义套利用哪一种软件下单呢？
我学套利一年了，用易盛，自设套利总是晚许多时间才成交，一成交还坑人，滑点4-5跳。做了几次再不敢碰了。老老实实用交易所套利合约。