大亏之后发文检讨，写写我对可转债炒单的认识。 - 期忆论坛

wangjia

写在前面，我记得有一部电影讲的是篮球教练跑去教女排还是女篮最后拿冠军的，这个教练面对一个全新的领域可以说是没有现成的经验的，但是他靠之前的相关教练经验（对于竞技的认知）及接手后不断地摸索总结最终带领队伍走向胜利。
交易做的不好，要么认知不全（知道做不到就是认知不全，这不是真的知道。方向偏了，这也是认知不全。知道一些俗语纲领，但是认识不深刻也是认知不全。找不到自己合适的交易方法也是认知不全。）要么努力不够。我相信不需要拼天赋就能生存的行业肯定是可以靠努力做好的。我交易做的不好，我认为既有认知不全也有努力不够。所以，现在我发长文加深认知。写长文是逼自己思考，逼自己总结，逼自己理清思路，顺便做个记录方便自己时刻温习。
回归正题。
刚看到期忆论坛公众号中蜀都说动量是低频炒单。动量做的是突破，突破容易爆发动能，说到底动量捕捉的是动能，捕捉的是短时间的大动能即脉冲。蜀都说过炒单捕捉的是短时间内做多做空的欲望，依靠这个瞬间的惯性获利。炒单捕捉的也是动能，大动能是脉冲，小动能是惯性，相对应的就是大点小点的区别。动能或者惯性是什么？一定是能够改变位移的力量。不能红单打一下绿单打一下反反复复半天价位还是那个价位，这肯定是没有动能或者没有惯性。这种反反复复没有连续性的行情应该是很难做的，往哪个方向变动价位可能存在随机性。我最近的观察就是，可能看到一堆绿单往下打，出来一个红单，我开进去结果是个绿单，我立马平出来，可能是个红单可能是个绿单，这就不能有效捕捉动能。指望靠这样的行情赚钱只能幻想运气帮忙了，很显然我常常把运气当实力，遇到这种行情还是无脑开进去，我分析可能是太急于找机会，有枣没枣打三杆，这种随意做单的行为是没前途的。从净值曲线上考虑，就是反反复复的走震荡走势，就像我一直以来的净值曲线。
按重要性将可转债炒单的几个重要元素进行归类与提炼:
五星 胜率（顺势）
我把顺势和胜率放到一起，是因为我认为做顺势的交易体现出来的胜率是高效的。有的人逆势做的非常厉害，在可转债高频上，有很多大佬专门做逆势。有些甚至专门找下跌厉害的，放量急跌的债接飞刀抢反弹。面对一个债，上涨的时候一笔不动，专门等下跌。我认为这样做的逆势体现的高胜率是低效的。因为代偿了频率或者盈亏比。可以作为进阶后的补充但不能作为主要手段。就像很多炒手喜欢撬板，板不是天天有，有了去撬也不是经常行为，所以这是代偿了频率的，可以作为补充手段，有了合适的板才去撬。但是大部分人，做逆势是非常容易上头的，逆势一次错了就一直逆势想抓到一次成功的证明自己不是傻逼。结果就是一直逆势一直错，偶尔对了小赚就跑，或者偶尔对了大赚一笔，但是对之前错了太多次，结果既伤害了曲线又伤害了自己的心理。逆势不代表不能做，但是一定要让逆势的开仓条件非常严格，要让逆势的单子在总的单子分布里占比较低。逆势的单子有可能赚大点有可能赚小点，顺势的单子有可能赚大点有可能赚小点，这个很难讲，但是顺势单子体现的胜率一定是比逆势单子体现的胜率高效的，这是大概率的事情。
四星 动能 瞬间就要对（高级止损）
可转债炒单是没有蹭点一说的，反正我是放弃和机器狗抢1s内刷几十次的单子的，我现在不看L2的逐笔分时成交，我看的是3s一刷的盘口和成交。这也是没办法的事，尝试看了几天看不出门道，反应完全跟不上，再加上下单通道也不流畅。可转债不同于期货，期货的盘口或者价位变动一次可能很快可能很慢，可能1-2分钟价位还是那个价位，但是可转债的盘口或者价位3s后必然是会变动的。这是由于设计的问题。可转债价格最小变动价位是0.001和0.01正常3s一刷至少变动0.1，所以我说没法蹭点，所以可转债炒单只能做动能捕捉动能。区别在于捕捉大动能还是小动能。既然是捕捉动能，就可以应用上瞬间就要对的原则。不是瞬间就对那么说明是错的，因为不存在让你原点出去的可能，那么瞬间就对就是可转债的常用止损方式，我是用3s来衡量我的止损情况的。3s止损就是按瞬间就对来做止损的。超过3s就是按底线止损的方法。
一星 盈亏比
写了一星应该不重要却又单独拎到前面，看似矛盾，恰恰不矛盾。盈亏比作为胜率一个硬币的另一面。越高的盈亏比意味着胜率越低或者频率越低，简单说就是效率越低。炒单依靠的是胜率频率单量创造稳定高效的收益。追求盈亏比则将造成频率与胜率的代偿，说了这么多，既然盈亏比对炒单不重要为什么还提到前面来说？因为大部分人都有暴利思维，说句好笑不好听的话，就是赚个大的，就会导致处处想逆势觉得能搞到一根大k好像能从头拿到尾一样。蜀都说炒单正常的持仓时间是不超过30s的，一根k60s中间有价格的反复去掉几秒，有价格的启动需要几秒，还有看不懂的时候再去掉几秒，炒单手法一根逆势的k从头拿到尾是不现实的，但是有可能几秒内的秒杀就能造成车祸现场。当不追求盈亏比，才能甩开包袱真正做到追求胜率。但是不代表可以用大止损小止盈去追求胜率，我始终不能认同那种模式，表示接受不了。这里的盈亏比至少应该维持在1以上，不要求多高，不追求扩大分子端，通过压缩亏损端即分母，表现就是有盈利不动了就跑，有亏损立马跑，不安全立马跑，价格掉头立马跑，偶尔的进场就对且大幅度的盈利且不是靠死拿拿出来（有盈利，但是微利不出拿到大盈利再出，这是在追求盈亏比从逻辑上来说是无法保证胜率的）通过训练肯定是能做到的。当在追求胜率的时候，必然会筛选行情，既然是精选，必然会有大盈利分布在其中，不然还叫精选么？所以不必刻意的追求拿大点，大点必然会分布到你挑选出来的买点中，比如你的买点里有突破类型，那么必然会碰到刚好做对的时候。
三星 底线止损
这里给了三星，指的是最大止损（我的最大止损是0.3），底线止损（比如期货的一跳，被秒杀后的第一时间砍仓）还有证明错误后的止损（进场不是瞬间就对，价格也没到最大止损，就是晃来晃去，动能也不连续），瞬间就对我把它当成是高级止损，列为4星，交易中不可能时刻做到都是瞬间就对这样的止损，所以才有这类止损作为补充，这是交易的守门员，真的是底线不能破。
我今天的大亏（针对我现在使用的资金与手数而言，并非我的承受力如此不堪，亏了100多就鬼叫，只是我把这一手单的炒单情况看的很重，之前无脑抄底燃油爆仓补保证金也没有写长文反省。）原因:1、临盘被波动吸引忘记指导原则2、心态上想实现盈利，想实现快速成长，这1手单真的不能带来多大的利润，但这一手单的稳定盈利却是炒单交易的基石，看得太重也容易导致操作变形。3、顺势、控频、按要求进场等等都没做到。4、以往都是打开局1小时，今天打了全场，状态下滑的严重，且客观行情没量的时候确实不适合做。（今天感受特别深，下午盘就是不断找放量的债，等我发现都开始缩量，进去滑价出来滑价，尾盘赶上金陵转债坑杀。）
还有很多想写想说，但是太晚了，我常常能写出臭又长，为的是让自己能够回顾清楚当时的情况。
层上层楼层层高，阶下阶梯阶阶低。要么上去要么下来，就像净值曲线不会一直横着一样。
树前树枝树树花，檐后檐廊檐檐雨。
我这下雨了，也起风了，看着灯影下的树，感受着迎面吹来的风，脑袋里既清醒又失落，我知道这条路难走，我也要走下去，但是成功还遥不可及，不知何时到来，还得给自己打气，晚安。
转债和期货设计的交易制度是不一样的，转债是交易者直接交易，没有做市商，没有禁止自成交，所以转债盘口空价情况严重，对炒单手法不利。期货是做市商制度，并且规定交易者不可以自成交，做市商可以自成交，所以期货空价小，成交流畅，对炒单手法比较有利，转债上赚钱的大多是超短线而不是炒单，楼主还是回来练燃油吧，还可以看美原油做参考，也可以搞一些胜率，比转债强多了。
summer5699 发表于 2021-5-27 08:11
转债和期货设计的交易制度是不一样的，转债是交易者直接交易，没有做市商，没有禁止自成交，所以转债盘口空 ...
小哥哥，你果然是行家里手，说的也非常在点上，我答应家人不做期货了，所以才选择的转债，虽然转债用炒单手法很难盈利也只能硬着头皮上了（每次看到一个债涨幅10几20个点，我在里面搞一天赚不了2个点以上，心里也非常难受，如果用其他手法至少几个点还能做到，但是我不打算换手法了，换来换去只会一事无成，先这么熬着吧，也算给各位期货炒单的坛友们探探路。谢谢你的建议）
summer5699 发表于 2021-5-27 08:11
转债和期货设计的交易制度是不一样的，转债是交易者直接交易，没有做市商，没有禁止自成交，所以转债盘口空 ...
学习了   
有人就专门抄底摸顶，抄底摸顶对要求太高，逻辑就是，比如一波大跌，获利盘肯定要平仓获利了结，那这就导致了反弹，再加上抢短多的入场，那这必然是短期底部，但短暂反弹之后，必然又是逢高空，这又是顺势做空，而在高手眼里，反弹上涨之后又有获利盘多头要出逃，做空的又入场，所以逢高空，这也是摸顶呀，但还有一种情况就是v形反转，但这种小概率事件直接忽略掉，只想大概率的事情，跌了就抄底多，涨了摸顶空。
这其实就是玩家心理的博弈，有利润肯定有人会跑路，不管全平还是分批减仓，有平仓必然有阶段性的底和顶，这也就是为什么行情不可能直线下去跌停，中间必然有反复，当然排除小概率极端黑天鹅情况。
令狐大师兄 发表于 2021-5-27 09:27
有人就专门抄底摸顶，抄底摸顶对要求太高，逻辑就是，比如一波大跌，获利盘肯定要平仓获利了结，那这就导致 ...
小伙子可以啊，对交易认识比我当初刚进入市场的时候深。顺势是主观定义的，只是一个规则，让自己的交易行为具有一致性，至于你怎么界定什么是顺势，每个人不一样，自己用着顺手就行。
炒单因为持仓时间短，盈亏比小，对胜率要求很高，所以有些老手说0-1止损，意思就是能平价走就不错了。
当然，炒单也有好处，一是基本上每天都有机会做，而且次数很多，二是严格止损的情况下，其实风险可控，就是老手说的，不怕错，就怕拿。
技术上，炒单其实也是围绕着小级别的突破点在做，无非是提前埋伏，或者突破后追，靠的是惯性。
三哥是顶级的炒单大神了，他写的东西我看完，就这点体会，不一定对，参考下吧。
我做不了这个，太累，所以我选择了做大级别突破点，用小止损做，我胜率好的时候也就20%，但好在盈亏比还可以，所以就这么稀里糊涂的继续做了。
随便说说，不一定对，或许对你有点用。
本帖最后由 向死而生 于 2021-5-27 11:09 编辑
嘟嘟嘟 发表于 2021-5-27 10:33
炒单因为持仓时间短，盈亏比小，对胜率要求很高，所以有些老手说0-1止损，意思就是能平价走就不错了。
当 ...
谢谢大兄弟建议，我现在从大亏到小亏，到偶尔能盈利了，就是盈利小，前天25号开始盈利的之前连亏了25天，昨天有种能盈利的感觉就开始猛搞了迈大步扯到蛋了，我相信经过昨天我会稳下来的，谢谢你的好意，祝你一路止盈。你说的炒单的技术和我理解的差不多，现在也差不多是这么一套。发下今天的统计，免得你担心我，今天状态不错，虽然没赚到钱，但是稳住了，有2次砍了大点，在行情快的时候用对价出场，再撤再平导致的，不然今天应该小盈的。
2021-5-27昨天尾盘留了一单，今天集合竞价平了。金陵转债已删自选。现在特别讨厌这种妖债，正股不动，债拉起来就喜欢抓人。
今天的成交单，我现在控频60回合，正常情况下手续费是6元。
净盈利1元。。。主要砍了两个10跳的单。
今天迪龙是最靓的仔，可惜超过170元我做不了，才去换的其他债。
盘中打到30回合的时候发现没有机会，空仓了好几分钟，我还在担心今天10:30前这60回合不会用不出去吧，有点进步了，结果后面硬开了几把，糟蹋了这好心态，今天总体感觉不错。以后的成交与统计发到这个帖子，用帖子的标题警醒自己。谢谢大家关心。下午复盘看录像再总结。
向死而生 发表于 2021-5-27 08:28
小哥哥，你果然是行家里手，说的也非常在点上，我答应家人不做期货了，所以才选择的转债，虽然转债用炒单 ...
兄弟呀，方法如果错了，再努力都是徒劳的。既然答应家人不做期货了，那就好好工作吧。