我懵了 - 期忆论坛

wangjia

eg打一把突破，直接一键清仓，看着随便怎么都是平在43/44，结果直接平在41，成交明细里面也没显示。
关键这把也只有2手单子呀

是和大连的成交机制有关？
或者就是那同一秒内瞬间打到41又回来了所以没显示？
现在经常感觉报哪个价格，就成在哪个价格，很多机器狗在前面排队堆单子。
不知道感觉对不对？
软件上成交明细一秒只显示 2笔成交 。实际可能几十笔，软件显示 的2笔成交，就是0.5秒，1.0秒对应的成交 。不知道有木有说清楚
mar18 发表于 2020-6-3 10:31
软件上成交明细一秒只显示 2笔成交 。实际可能几十笔，软件显示 的2笔成交，就是0.5秒，1.0秒对应的成交   ...
这个知道，就是上面说的“或者”那种情况。
你看到的那个不是成交明细，只是一个500毫秒的切片数据，你看到的那个43/44的价格是这个500毫秒的最后这一个时刻的盘口，实际上，在这500毫秒里面，交易是一直在连续进行的，有可能进行了100次撮合成交，在这500毫秒里面盘口变化可能是39/40,40/41,41/42，甚至有可能是20/21
如果你用市价下单（涨跌停板价下单）或者超价下单，虽然你看到当时的盘口是43/44,但你的成交价甚至有可能是10，一点也不奇怪
举一个比较极端的例子：
在500毫秒这个时间点上，盘口是43/44，然后在501毫秒时间点上：三哥大手笔把所有买单都砸光了，这个时候你看到的盘口还是43/44（盘口还没更新嘛），然后在502毫秒的时候你一键清仓（你可能用的是市价清仓--跌停板价格），然后你的卖平价格其实是跌停板价格，，这个时候，可能有一个走狗屎运的家伙在503毫秒的时候以43的买单申报（我们是不是觉得他是挂买一？），其实在交易所的服务里面，会以你的价格成交（时间优先，你先挂的卖单）即以你的跌停板价格成交。
然后接下来，大家还是正常以43，44之类的价格报单，这个时候时间到了999毫秒，交易所盘口推送到了我们的行情软件上，我们看到的盘口还是43/44，盘口根本就没有动嘛，K线也没有动嘛，价格也没有动嘛，，但是但是这个中间发生的那些奇幻的交易和价格你根本不知道。
唯一能够知道的是日K线上的最高最低价格，这个时候你去看日K线上，长长的下影线（跌停板下影线），但你根本不知道这个跌停板价格是何时出现的是在哪根分钟K线上----------原理：日K线是真实实时的当天最高最低价格的统计，所有分K线都是用交易切片数据的组合的，只有日K不是。
所以，有时候我们无法在分K上找到日K上的最高最低价格，就是这个原理，可能并不是软件出错也不是数据出错，而是真实存在的事实。
专注 发表于 2020-6-3 15:35
举一个比较极端的例子：
在500毫秒这个时间点上，盘口是43/44，然后在501毫秒时间点上：三哥大手笔把所有买 ...
但是这个41的价格并没有在K线上体现出来，这就不正常了