【分享】《银行业务及银行系统》－序 - 金融行业 - ITPUB论坛－专业的IT技术社区

wangjia

时间过的飞快，转眼间我就要三十而立了。从大学毕业到现在，做为一个IT人士，一直游走在“金融IT行业”里。我想在而立来时之前，将这些年的工作生活中的经历与大家一起分享，畅谈我们金融IT。让一些想加入我们“金融IT”队伍的人，能更直观更清楚的了解我们真实朴实的生活，让已经是我们队伍的人，更能从这里找到那属于我们70后，80后的回忆。让更多的90后加入我们。
     我希望这本书以风趣诙谐的方式展现给大家一个真实的金融IT。让那些枯燥乏味的银行系统去到阎王殿找阎王报告去，让那些高深莫测的银行业务去广寒宫找嫦娥聊天去。让我们队伍的人，对技术和业务有一个清晰明了的认识。让我们一起揭露金融IT那神神秘秘的飘飘然然的隐私，让它争相大白于天下，让天下有志之人都去了解它，认识它，让它无地自容，让我们敞开心扉，畅谈金融IT。
     这本书所有的讲解都来自我多年来的工作经验，没有那些条条框框的理论知识，有的都是那些千锤百炼的真经。如果你想通过本书去应付那些所谓官方的考试，那么请你赶快离开她，不要玷污了她的清白，因为她想嫁给一个懂她爱她的知心爱人。
     这本书所有讲解都出自我的个人观点，难免大家有一些不同的认识。这点很好，有意见我很乐意和大家一起讨论。但是有一点我要申明一下，书里的观点给大家一个正确的导向型，我不想让读者看了之后说是垃圾。
     这本书抛弃了传统银行会计业务书的那些烦人的理论。很可笑，很多银行会计书里还有电子联行往来帐务处理等等。这个在03年人行推出大额支付系统的时候，就已经逐步淘汰。到05年就彻底弃用了。尽然05年后的银行会计书里依然有这部分内容。我想对那些所谓教授专家的作者说一声，求求你放过那些虚心请教的莘莘学子们。他们渴望了解今天和明天，你讲昨天的那堆破事对他们有意义吗？你这不是误人子弟吗？尤其是一些高校的学生，学到的东西尽然是上个世纪的。这真的让我们感到中国部分教育的可耻可悲。请你们在写书的时候，不要像我们程序员到处复制粘贴加修改，然后加上你所谓的“头衔”，就随便出一本误导广大读者的书。
     
     说着到我就来气，请问那些出银行会计业务的作者，你是在银行干过业务还是你是纯粹的所谓的“教授”。如果你是教授，我鄙视你。你没有任何的银行工作经验就在这随便写书，你不觉得丢人吗？如果你在银行干过，还出那样枯燥的书，我觉得你更丢人。小贴士：本文系 银行IT人“网站创始人海子老师的原创，想参加金融软件工程师培训的朋友，请搜索bankitman或银行IT人。转载时请保留此版权信息。
     
     还有我告诉你，你如果没有在银行5年以上的基层业务工作经验，是很难理解那么多深奥的银行业务的。还有，一个纯粹的业务人员永远没有一个懂技术写代码的程序员理解的透彻。
     还有一点，银行几乎所有的业务系统这些年都电子信息化了，你如今还在那孜孜不倦的不耐其烦的讲解那些枯燥的理论知识，而且是过时的东西。真可悲。现在的任何业务都和系统有关系，所以在这本书里面，会将业务和系统相互结合到一起去剖析，真正的让我们与时俱进，别再生活在那些所谓专家的原始社会了。也许你会说我是一个业务人员，我没有必要懂系统。那么我问你，你现在会用电脑上网吗？如果答案是否，“FUCK，I服了U“。
     
     看到银行业务人员对银行系统一窍不通，我就有种想给他们洗脑的冲动，可是心有余而力不从。希望这本书能够帮助那些渴望了解业务系统的银行业务人员。
[ 本帖最后由 dashuikeng 于 2011-9-15 10:28 编辑 ]
在书上看到: 在删除了构成脱机表空间的数据文件或将它们还原和恢复到与闪回相同的时间点之前,不能打开数据库
尝试恢复到闪回相同的时间点,但是失败了.
1,
select name,flashback_on from v$tablespace where name='MYTS';
NAME                   FLA
------------------------------ ---
MYTS                   NO
2,
alter tablespace MYTS offline;
3,
flashback database to scn 21248000;
flashback database to scn 21248000
*
ERROR at line 1:
ORA-38795: warning: FLASHBACK succeeded but OPEN RESETLOGS would get error below
ORA-01245: offline file 6 will be lost if RESETLOGS is done
ORA-01110: data file 6: '/u01/oradata/noasm/myts01.dbf'
4,
run {
2 set until scn=21248000;
3 restore datafile 6;
4 recover datafile 6;
5 }
executing command: SET until clause
Starting restore at 2011-09-15 10:30:47
using channel ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: starting datafile backupset restore
channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set
restoring datafile 00006 to /u01/oradata/noasm/myts01.dbf
channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /u01/fra/NOASM/backupset/2011_09_14/o1_mf_nnndf_TAG20110914T212055_771bkqyv_.bkp
channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1
piece handle=/u01/fra/NOASM/backupset/2011_09_14/o1_mf_nnndf_TAG20110914T212055_771bkqyv_.bkp tag=TAG20110914T212055
channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:07
Finished restore at 2011-09-15 10:30:55
Starting recover at 2011-09-15 10:30:55
using channel ORA_DISK_1
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-03002: failure of recover command at 09/15/2011 10:30:56
RMAN-06067: RECOVER DATABASE required with a backup or created control file
银行每天的例行运作主要就是吸收存款或进行放款与投资，而其内涵可以说就是各项资金在部门间不断移转的过程，所以银行内部在进行绩效管理时，就是要看看在这资金移转过程中所创造产生的成本与效益来作为评估的基础，传统作法上我们称此资金移转价格(Transfer Price)为联行往来息，透过联行往来息可以引导营业单位的产品营销、业务推展方向与绩效衡量。
看看就好 用到再研究
资金移转计价制度
透过FTP，可以了解资金成本与获利来源，强化各业务单位的专业性，并且权责分明，是银行经营及提升竞争力的重要基础工程。

FTP制度之分类
资金移转价格会影响营业单位的业务策略、利润目标及顾客价格，但不影响全行对外损益；这种资金移转计价制度即大家熟知的联往息计价制度，其英文即称为FTP(Fund Transfer Pricing)，一般可区分为二种方式：
一、净余额基础下的资金移转方法
只有A分行的不足资金与B分行的过剩资金需藉由资金中心居中移转，分行的营运资产与负债则不需参与移转。（如图一)
二、ALM基础下的资金移转方法
所有资产与负债皆汇集于资金中心移转，整体的不足或多余资金随后再透过资本市场之融资和投资行为进行抛补。（如图二)
FTP制度的演变
因为金融环境的竞争及成立金控和经常性的组织调整，整个金控组织愈趋复杂庞大且变动频繁，传统计价制度面临一些瓶颈与挑战︰
一、无法实时反映市场利率︰
现行联往利率主要是存量的观念，通常以既有存、放款的利率平均求得，当市场利率波动时，由于联往利率是由历史价格平均计算所得，所以往往反应会落后于市场。
二、产品定价与其期间特性链接不足︰
因为是以会计科目为基础的平均成本概念计算，不易反应每笔交易真实成本，以放款为例，承作3个月与5年的放款同属短期放款科目，则其成本皆相同。
三、营业单位绩效无法自我掌控：
因联往利率可能会随银行资金需求策略而有所调整，所以营业单位盈余可能就会随之波动，例如当初吸收固定利率定存时的联往利率是有利于存款，一但联往利率调升，原本吸收的定存可能利润就会缩水，但营业单位并无能力进行利率风险之规避，所以可能影响绩效评核的客观性。
而新制资金移转计价制度的精神在于引入市场价格机能，以市场价格为基础，计算到每一笔进行的交易，忠实反应其资金成本，进而反应在产品订价，并将全行利率风险集中控管，以提升绩效考核的公平与客观性，使各营业单位得以致力于业务的冲刺及资产质量的提升。
其主要重点如下：
一、 以市场价格作为移转价格(联往利率)制定基础：
一年期以内：采商业本票之利率
一至七年：采利率交换(IRS)之利率
七年期以上：采公债之利率
以此Yield Curve作为基准利率(Base Rate)，再加上其他调整项：如存款准备金成本、流动准备、信用价差、总行政策调整等，作为最终之移转利率(Transfer Rate)。
二、利率风险集中控管
移转计价制度将全行利率风险由Funding Center集中管理，营业单位绩效不会受到市场利率波动的影响，其主要运作逻辑是将Net Interest Margin明确区分成三部份︰存款的Funding Spread、放款的Credit Spread及资金中心的Interest Rate Risk Spread。
三、计价方法对映资金及产品特性：
主要的计价方法会依产品现金流量型态及利率型态区分成四大类：
1. Assign Rate：对于没有特定现金流量型态产品，选定一合适的指标利率作为其计价利率，如活期存款。
2. Term Pricing：有特定期间产品，选取其对应在Yield Curve上相同期间之利率来计价，利差锁定至到期日，如固定利率之一年期定存。
3. Cash Flow：分期摊还产品如房贷，会将每笔摊还金额依其借款期间对应于Yield Curve上该点利率加权平均值来计价。
4. Margin Pricing：有些产品可能因其产品特性或业务策略上需要会保证有一定之利润或仅需补到损益两平，如邮汇局转存款即适用这种计价方式。

FTP与ALM的关系
ALM资产负债管理主要是以全行整体观点来有效管控利率风险及流动性风险，其运作观念是以现在某一时点的资产负债状态(通常以月底日)，设定各项假设条件，模拟分析未来之变化以规划拟订相关之因应策略或资产配置调整方向，而FTP资金移转计价制度主要是将已发生之历史，进行绩效之衡量评估，合理精确计算各项产品、部门之成本及收益。
如果我们将银行看作是人的身体，那资产负债管理就像是银行的健康检查表，让我们能检视了解自己是否够健康、会不会太胖或太瘦，以规划未来应减肥、增胖或是该补充那些营养之策略及方向，而FTP资金移转计价就像是个可以衡量各项食物营养成份的测量计，让我们清楚知道该吃些什么以达到预期规划之目标，所以资产负债管理必须藉由资金移转计价制度辅助来落实，两者相辅相成，透过ALCO及Funding Center之密切协调运作，以达成最佳之利率风险控管政策。
资金移转计价制度是银行经营及提升竞争力上的重要基础工程，透过FTP可以让我们清楚知道真实的资金成本与获利来源，这样对于部门绩效管理客观性及产品合理之定价到顾客价值衡量，都会有深远之影响，尤其依市场利率报价决定FTP Rate，因此有赚钱的生意才会做，利润导向引导下，不会盲目的只着重追求业务的成长，可强化各业务单位的专业性，而且权责分明，增加各业务单位执行资产负债管理策略的诱因；另外在各项风险管理作业的数量衡量上及BaselⅡ遵循时，FTP资金移转计价也扮演着重要的角色。
在一次很谦虚的反应，银行理论是很重要的啦。