【日记精选】摒弃教科书中的铁则！这种敢逆势加仓的交易系统你认同吗？-市场参考-金十数据

wangjia

本文来自交易者日记精选，作者：sliova，未经授权禁止转载
第五期的最后一篇日记，想以自己目前运行的交易系统为例，简单的和大家分享一下我的系统构建过程。虽然还有很多细节方面有待完善，但是希望能帮助到一些刚刚接触交易的新人们能尽快突破瓶颈，找到适合自己的交易方法。我将构建交易系统的过程分为以下4个部分：
一、确认交易核心逻辑。
无论世界如何发展、市场如何变化，交易的核心逻辑其实从古至今并没有发生什么质的改变。每个人根据自己的资金量、性格特点、可交易时间等因素首先要确定一种适合的交易逻辑。你可以是中长线的趋势交易者、也可以是短线的震荡交易者，甚至可以是超短线的剥头皮交易者。
无论哪种交易逻辑，你需要找到与之相配合技术分析指标，因为交易的一致性需要有逻辑化的买卖标准。我自己根据个人的过往经历、交易性格等因素，最终决定选择“均值回归”作为交易系统的核心逻辑，并且通过测试了上百种不同的技术指标之后，确定了以动态的支撑和阻力指标作为交易的信号标准，并初步制定了交易的止盈和止损规则（这时的止损规则相对主观性较强）。
二、历史数据回溯测试。
核心交易逻辑的确定不能有任何主观臆断，需要大量的历史数据回测，来验证这套交易规则会否能真正盈利。一般而言，10年一个经济大周期，历史数据回测跨度超过10年才能确保系统的稳定。同时通过历史回溯测试能得出交易系统的核心数据，例如：胜率、盈亏比、最大回撤、连续亏损等。
在不同的交易标的上进行的测试得出系统在不同产品身上的不同表现，并以此调整系统的参数以求适应不同产品的波动特点。我的回溯测试最终确定了系统规则适用的38只交易标的物，确定了相应的交易周期、参数设置。至此这套系统已经基本符合了上线运行的要求。
三、 建立风控规则。
根据历史数据回溯测试，得出交易系统的盈亏数据，结合自身的交易资金，来确定与这套交易系统相配合的风控规则。也就是如何止盈止损、如何资金管理。根据每个交易者的损失承受水平，每个人的风控规则都各不相同，方法也多种多样。
而根据自己这套交易系统的特点，我最终选择了不设止盈止损，主要以仓位资金管理和多种产品间的对冲效应来实现风控目标。我的风控红线是：确保在市场出现任何不可预测的风险事件下，整体交易最大回撤不能超能总资金量的60%，单只产品最大回撤不超过总资金量的5%。
四、模拟盘检验。
每一套新的交易系统构建完成，除了通过历史数据回溯测试来进行有效性验证之外，都应该在模拟盘上通过真实市场的数据验证之后再到实盘上进行真金白银的交易。模拟盘时间不应该低于6个月，这样才可能校验出之前的历史回溯测试是否出现了过度拟合、过度优化等问题，并且检验自己风控规则是否能有效的实现目标。而我现在一直是实盘与模拟盘同时运行，以便随时发现问题，并及时完善系统。
说了这么多，最后总结一下我目前交易系统的真实特点吧：
1、“均值回归”类系统，即左侧交易系统。通过抓顶摸底来进行高卖低买式的交易。
2、建仓后如果行情出现价格逆向的单边走势，会通过逆势的加仓来摊薄持仓成本。过程中不设止损，不设最大的加仓限制。
3、不设止盈目标，通过反向交易信号来进行平仓，即新的建仓信号就是前一笔交易的平仓信号。
4、轻仓交易，30000美金账户的平均建仓单位是0.05手。交易杠杆比例1:20。
我相信会有很多很多人不认可这样的交易系统。不设止损、逆势加仓都是教科书里要求我们坚决避免的根本错误。但是希望每个交易新人都要理解，交易没有一定之规，任何方式方法都没有绝对的对错，最终只要是能帮助你在长时间的交易过程中获得稳定的盈利，那么无论什么方法都是好方法。就像我们的邓爷爷曾经说过“不管黑猫白猫，能抓到老鼠就是好猫”！祝大家交易成功。