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乖离率指标在市场择时上的应用-黄金论坛-金融界理财论坛

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发表于 2022-9-16 09:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
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乖离率(
BIAS)指标是由移动平均原理派生出来的一种技术分析指标,主要用于测算股价在波动过程中与移动平均线的偏离程度,描述的是价格与其移动平均线之间所存在的相对距离。其理论基础在于:不论股价位于移动平均线的上方还是下方,一旦偏离移动平均线过远,则其必然会向移动平均线回归。这一点与经济学中价格围绕价值上下波动的原理有所类似。
BIAS
指标的使用方法主要包括以下三个方面。
BIAS的取值大小方面考虑。我们可以对
BIAS指标设置一对固定的数值(其中一个为正值,另一个为负值)作为上下分界线,当
BIAS取值超过所设置的正值时,发出卖出信号,反之,若
BIAS低于所设置的负值,则发出买入信号。而这条分界线具体数值的确定主要取决于以下三个因素:
BIAS指标选取的参数大小、使用的标的品种、该品种所处的时期和阶段。一般来说,参数
N的数值越大,则设置的分界线跨度应该越大;而品种交易越活跃,则分界线跨度也越大。这个分界线的合理阀值到底是多少,业界对此也并没有一个公允的判断标准,需要投资者根据各自不同的风险承受能力,运用合适的检验方法或者根据自己的经验法则去寻找。
BIAS的曲线形状方面考虑。比如,若
BIAS指标出现从上到下的两个或多个下降的峰值,而此时市场价格仍在上升,则这很可能是卖出信号的指示;反之,若
BIAS指标出现从下到上的两个或多个上升的谷值,而市场价格仍在下跌,则此时很可能是买入信号的指示。需要注意的是,若
BIAS迅速达到近期的第一个峰值或谷值,则这往往是容易出现操作错误的时候,投资者应当特别小心。此外,还可以适当引入切线理论,将其与
BIAS的曲线形状相结合,提高分析判断的准确度。
BIAS线结合方面考虑。我们可以将
BIAS(
N)作为短期曲线,并通过
M期移动平均的方法构造出
BIASMA(
M)作为长期曲线。则当
BIAS曲线在低位由下向上穿过
BIASMA曲线,即金叉出现时,发出买入信号;
BIAS曲线在高位由上向下穿过
BIASMA曲线,即死叉出现时,发出卖出信号。显然,这两条曲线的参数取值(即
M的取值)是否合适,将对最终的分析结果和判断准确度起到最关键的作用。
  
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