我是高频交易员_量化密码库的博客-CSDN博客

wangjia

证券时报记者 沈宁
早上8点30分 维多利亚港畔 香港中环写字楼的玻璃幕墙反射出耀眼的光 一群步履匆匆的金融从业人员开始了新一天的工作。刚到办公室的李兆明 化名 无暇欣赏海景 迅速打开电脑 开始调整策略参数 开始了一场在毫秒甚至纳秒级赛道上的博弈。


研究、交易、监控——作为一名高频交易员 李兆明对此早就习以为常。2013年美国硕士毕业回国后 李兆明一直从事与高频交易相关的工作 目前在一家顶级高频交易机构任职。
高频交易机构团队通常由三部分人员组成 第一类是策略 这类本土人才比较多 以物理、数学这些理科类背景为主 第二类是软硬件开发 也就是程序员和硬件工程师 这类国内外人员都有 第三类是运营 一般也是本土团队。
“我的工作有点像做科研 大部分时间其实是在做模型研究 包括研究新品种、新机会 找到好的模型就进行回测 回测情况好的话再应用到实盘交易。每天工作十多个小时 精力主要放在研究上。”李兆明属于上面所说的第一类。
虽然人在香港 但李兆明负责的是内地市场交易 把投研团队放在境外 这也是很多高频交易机构的习惯性打法。5年多的从业时间里 李兆明做过很多品种 开发出了不少交易策略。对内地期货市场的铜、金、银等金属品种 他再熟悉不过 对股指、债券等品种 他也有过覆盖。
提到高频交易 “神秘”和“赚钱”总是普通人最先会想到的两个关键词 不过真实情况并没有传说中的那么夸张。
李兆明透露 其实高频交易中每张单子不会特别赚钱。股票最小价格波动是一分钱 期货是交易所规定的、每个品种不同 通常每单只能挣到价格一跳的几分之一、甚至十分之一 但因为交易次数多 积累起来就很可观。现阶段年化收益大概能够做到20% 30% 2015年之前限制少 收益率最高时可以做到50% 100%。
高频交易员的收入在整个团队里是最高的 人均年薪在百万以上。“策略和交易人均年薪100多万 外界以为我们挣很多 其实就是挣个辛苦钱。当然这也要看业绩 有些顶级交易员月薪都能过百万。此外 软硬件工程师的收入也不低 普通软件开发人员人均年薪通常在四、五十万 外国技术专家的年薪可以达到二十万美元。”
除了开发和团队费用 高频交易机构在硬件方面投入也会很大。为了与交易所撮合时间达到同一量级 高频交易对硬件要求很高 交易通常会采用快速柜台 软硬件还需要不断升级优化 这都需要耗费大量资源。硬件优化主要表现在策略服务器的内部运行速度优化以及对柜台机的网络链路优化 其中不少优化是为顶尖高频交易定制的 与策略一起属于高级别商业机密。
正因为各方面要求都很高 能够玩转高频交易的团队非常有限。“国内高频交易发展很快 但真正做高频的估计也就50家 60家 做得好的更是凤毛麟角。其中有些是海归创始人建立的团队 有些则是大型海外高频交易机构。最近几年大家对速度的竞争已经进入白热化。”李兆明说。
  
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