交易夜读精编版：如何利用假突破在实战中盈利？-市场参考-金十数据

wangjia

投资大师杰西·利弗莫尔有一句名言：
“华尔街无新鲜事。市场上发生的任何事在过去都曾经发生过了，而且以后还会重复发生。”
确实如此。市场走势是有规律的。当行情持续很长时间后，其总会进入临界状态，然后迎来重大突破。只不过能真正及时搭上“突破”这辆快班车的交易者凤毛麟角。大多数交易者，总是在错过。
回想一下，我们经常会碰到这样的情景：当行情接近巅峰或者谷底的时候，我们蠢蠢欲动但始终不敢进场；等行情遇到第一次突破，我们匆忙进场后却发现不幸碰到了假突破或者回调，带着懊恼与沮丧的心情迅速逃离；而当行情迎来第二次、第三次甚至第N次突破，我们开始变得更加谨慎，假突破和回抽的阴影令我们心有余悸。最终我们只能眼巴巴地看着行情一路飙涨，一场美梦瞬间破灭。
除了假突破的负面影响，还有另一种导致我们蒙受巨大心理压力的因素。市场一旦突破关键点位，尤其是大周期上的突破，其盘中走势会相当剧烈，短短15分钟甚至5分钟就可以“横扫千军”。
快准狠的突破也同样会让我们产生恐惧感。喜欢盯着短线时间框架的交易者更容易变得焦虑与恐惧。如果不击破这些心理防线，第一次错过进场机会之后，交易者就容易变得越来越不敢“上车”。
99%的交易者可能都有过这种遭遇。所以说，突破交易不好做，“被骗”了几次后，大部分交易者就会开始畏手畏脚。今晚的夜读就来聊聊如何识别突破的有效性并正确利用它们。
一问：什么是假突破？
答：假突破就是行情向一个方向形成破位，破位之后行情却没有继续沿着破位的方向前进，反而调转车头回来了，走了相反的方向，杀了个措手不及。如果这时候我们交易了这个破位，就意味着亏损了。实战中例如矩形整理，头肩形态，双顶双底形态，三角形整理等等，都会有假突破的情况，大家看下方的图片，这样更容易理解。

假突破的危害不仅仅是单纯的亏损。实战中，假突破最直接，最明显的危害就是订单止损，账户亏钱。但如果只是亏钱还是可以接受的，但假突破造成的危害不仅仅是亏钱这么简单。短期连续的假突破会让交易者心态失控，导致冲动交易，形成严重亏损。
二问：如何识别假突破？
答：首先我们要深刻理解假突破背后的意义。假突破一般是对冲基金等大型玩家故意全部涌入市场制造的假象，他们往往吸引散户跟风进场后迅速抽离或反向做单，导致大批散户被扫损出场甚至亏到破产。
（1）识别假突破的有效方法之一是观察日线收盘价。若日线收盘连续三日以上突破阻力位或跌破支撑位，同时收盘后的指标信号也暗示突破成功，则行情突破的成功率较高。
一旦日线收盘价没有站在关键价位上方，则盘中你看到的突破极有可能就是假突破。
（2）识别假突破的另一种有效方法是做历史回测。每个市场或者每个交易品种的走势均有自身规律，上述观察日线收盘的方法也会因此出现漏洞。
为了提高识别的准确度，我们可以对某个交易品种进行双盲测试。双盲测试是指调出数据庞大的历史K线行情图，选取其中一部分，把这一部分接下来的行情进行掩盖；然后一步步往右移动，根据自己的策略或系统信号决定是否买入。​​
通过这个方法记录某品种假突破的规律及突破的历史平均成功率。当然，我们也可以选择用计算机程序进行回测。
拓展阅读：4次交易爆仓后我才明白，突破行情要这样处理
三问：如何利用假突破，在实战中盈利？
答：1、整理形态经过一次假突破诱多诱空之后，再反向进场，大家看下方的示意图。

图中左侧是黄金1小时级别，下降三角形整理形态。下降三角形通常是空头的中继形态，形态下破意味着趋势将进一步走空。
但在图中行情向下破位1824的支撑后，又快速收回来，形成反转的k线，第2天行情上破三角形上方的下降趋势线压力，多头由空转多，进场之后行情大幅上涨。
图中右侧是黄金15分钟的k线图。行情在一段矩形整理的末端向下假突破，突破之后快速收出长下引线的k线。随后行情向上再次突破矩形整理的上沿，行情由空转多，进场之后，行情大幅上涨。
交易逻辑：
在整理形态中，经过诱多诱空的假突破之后，整理区间原有的多空力量被打破。一旦假突破确立，市场情绪就会被推到另外一个方向，因此通常假突破之后的真方向运行速度快，并且空间大，是非常值得交易的机会。
交易的时间周期：5分钟，15分钟，1小时，4小时，是比较常用的周期。
注意点：假突破之后再进场的交易机会比较少，交易中要有耐心，可以多品种筛选，增加交易机会。
2、特殊形态扩张三角形。之所以单独说扩张三角形，是因为扩张三角形是所有整理形态中最难交易的。
在扩张三角形中，通常会有连续的2-3次假突破。大家看下方的示意图。

原油15分钟在顶部扩张三角形整理之后，最终选择向下突破，走出一波非常大的空头趋势。扩张三角形有两个非常难交易的点：
（1）连续3次甚至更多的止损，对交易者心态的考验很大，交易者不容易掌控心态。
（2）因为是扩张的形态，实战中以高低点止损，止损空间比较大，不容易做出盈亏比。
因此大家在实战中，可以直接放弃扩张三角形的交易机会。放弃了扩张三角形整理形态，交易中连错的情况就比少了，假突破诱多诱空之后，再反向进场的交易方法可行性就更强了。
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真突破和假突破并存，才是维持金融市场运行的根本，交易中面对并接受假突破，才是真正的盈利之道。交易的市场是零和的市场，盈利的人赚到的钱，都是亏损的人贡献的，弱肉强食是金融市场的规则。
站在亏损者的角度：交易时遇到假突破总是亏损，甚至像文章开头的那位网友和多年前我，在假突破中失去理智，重仓交易使亏损越来越严重，在心中骂假突破一万次。
站在盈利者的角度：行情已经连续两次假突破了，那些亏货已经开始按耐不住了，让他们折腾去吧，我只要守住了自己仓位，暂时止损没啥大不了，等行情把这些人洗得没脾气了，亏损严重了，就会走出真方向，让我赚钱。
这就是市场中，两类人对于假突破完全不同的认知，也产生两种截然不同的交易结果。交易就是这样很残酷。假突破让很多人犯错，失去理智，导致严重亏损；另一边，一些交易者保持冷静理智，完成收割。所以我一再强调，逆人性而行，在交易中时刻保持冷静理智，才能找到最正确的机会。