大亏之后的反思2.0（是我最后一贴了） - 期忆论坛

wangjia

一、经验性的认识
1、 在认识到盘口波动规律的基础上，以盘口动作为对象，盘感为核心依据，高胜率为目标，进行的小点差、高频次快速开平的交易方式。
2、 从盘口波动现象中总结出有序波动规律分门别类整理成特定的盘口动作，并对之熟能生巧进而形成盘感。
3、 在风控纪律框架下以盘感为核心，针对盘口动作熟练运用挂、对、超、撤等交易动作进行小差价捕捉。
4、一个交易日盈亏分布大部分都是小点，小部分是大点，这是逻辑可以推导出的必然现象，所以，必须有针对小点的常规动作预案，这是需要极力保障的。无论如何，砍大点都会存在，必须用砍大点的觉悟做每一笔止损，不管结果砍出来的是大点还是小点，所以可以开不进，但不能平不出来。盈利的大点是有可能被过快的平仓扼杀的，所以止损止盈中有活动空间的只有止盈。
5、交易的结果如同天平的指针，左边为止损，右边为止盈，止损重一点就会亏损，止盈重一点就能盈利，所以交易能否盈利就看能否做到止损＜止盈，这是交易盈利的底层逻辑，指导原则。
6、炒单这种交易方式天然的就是追求高胜率低盈亏比的交易。这里的低盈亏比是指平均盈亏比，并不一定代表亏损或者盈利的点值很小（不同品种有着不同的波动规律）
7、在此认识上设计出能达到高胜率并使平均亏损小于平均盈利、净值曲线低回撤稳健向上的一套交易规则、纪律就可谓成功的炒单系统。展开讲举例止损与止盈，目标:平均亏损小于平均盈利。要求:止损规则与止盈规则能够匹配该品种的波动规律，要能卡齿合槽，止损无论何时都要求尽可能的快尽可能的小，止盈也要求见利就收，除非力度非常强、连续才可以适当的持仓久一点，即便如此止盈也不该等到见势不妙才平。止损止盈都需要根据盘感有个提前量。
8、最近我都是超价开超价平，网络延迟低还好，延迟稍微高点开滑一次平滑一次就很难受，拿一下影响动作一致性，立马平出去又磨损太大，无形中增加了盈利的难度，逻辑上正确的做法应该是挂、对常用，超价开少用，而平仓则是对价、超价常用、挂平少用。
二、从净值角度出发
1、每笔交易都在画着净值曲线，每一笔亏损也在画着一个回撤，面对亏损在风控设计上不可不慎重不可不严肃。
2、一张好看的单日炒单累积毛利曲线必然要求胜率超过50%，在此基础上要求回撤尽可能的小，也即连亏次数尽可能的少，也即用盈利把亏损隔开，也即小亏可用连续的小盈拉起。可用大盈拉起，大亏却只能用连续的小盈拉起，一旦大亏后追求大盈很可能由于风险偏好的提高导致曲线崩溃，但如果有大盈会让拉起的难度降低。（从这里回顾13、14、15的净值大幅回撤，也证明了这点。合理的做法应该是大亏之后稳住，尽力用连续的小盈把净值拉起来。）
3、其实在对待盈利与亏损的态度上只能尽人事听天命，毕竟行情是不可控的，但是自我是可控的。当出现小亏之后稳一下找很有把握的机会再下手不一定就能盈利，但至少比毫无意识的迅速又开一单更容易避开一连串亏损导致的大幅回撤。而且意识到需要严肃谨慎的对待出现的亏损也更容易做到砍小点。当连亏避无可避出现的时候，砍小点的伤害小于砍大点的伤害。
4、当出现砍大点的时候，第一要务是冷静，安抚好自己的情绪，不要苛责自己，安慰一下鼓励一下自己。对自己生气只会使情况更糟。
三、经验与技巧部分
1、09:30-10:00是我最容易赚钱的时段，赚到钱就可以下机了，赚不到钱直接宣告今天没机会了。（以往多次10:00后捞回来又赔回去再捞再赔再也捞不回来，事实证明多次，如果方法不换，水平不长进，是没可能做到的，不用幻想搬回来了，可以死心了。）
2、超频从来没好结果，还多亏手续费。
3、下午时段做突破基本上没赚过钱，也可以放弃了。
4、我做的是突破，逻辑上有两类开仓。其他手法暂时没有盈利能力，时间不多了，别多想了。
5、①类开仓是我用的最多的手法，需要一直磨炼精进。
②类开仓是盈亏比最好的开仓点，也最适合持仓久一点，但出现的几率较低。
③类开仓用的非常少
④类开仓容易砍大点，最不稳定。
6、对于停顿和力道衰减要保持高度敏感。
7、观察盘口一定要记价格、盯单量，记价格才能对价差敏感知道波动是快是慢是是小，盯单量才能知道力道是大是小，是连续还是不连续。
8、跳空高开有缺口要小心，追容易被埋，接更容易被埋。
9、跳空低开有缺口，看单量，有人抢跟着抢，没人抢，万一自己先抢了，一定要跑的快。
10、发生亏损的k停当前的k能规避大部分连亏，小部分情况会错过行情，属于利大于弊。
11、50s后尽量不开仓，如果不赌开盘的话。
12、一根大k后，若是走的犹豫通常会接一根震荡k
13、不同品种不同脾气，小媳妇悍妇的区别，别和悍妇纠缠不清。
14、在悍妇品种上容易连亏，容易怎么做怎么错。
15、品种切的越多越容易遇到悍妇，切的越快越容易连亏。
16、无量急拉容易盖浇面。
17、提高光脚阳线识别成功率，且看前k，若前k为阳k看临收k时是否有接续的力道。若前k为阴线，看临收k是否有一顿或者衰减迹象或者做多迹象。
18、门票思想下设计的亏损回合数与回合上限。
19、要盯好盘口的价格，要能感受到价格跳动变化的速度，和成交明细里的力度。
20、见价低于盘口立马平（价差太大立马平，价差小可等刷新再平，似乎更有利。）
21、与其在空头波段做回调不如在多头波段做回调，回调预期不要太高，就是蹭点。
22、大波动挣小点，大空间挣小点，炒单就是这样一种需要舍弃大部分利润空间的交易方法。
四、我需要面对的交易心理上的困难与障碍
1、怕错过机会，表现:开仓急，遇到回调急着切
2、砍大点容易暴躁。
3、砍小点容易忽略无视
4、赚大点容易亢奋
5、赚小点没感觉
6、没有第一时间处理的止损容易拖延症病发。
7、无法接受单日亏损的事实，总想着哪里找机会捞回来，要么忙着切去找机会，要么超频瞎做。由此引发风险偏好提高，做激进的动作（留仓、扛单、拿单、第15笔止损拿着不止。入金加手数是最近出现的陋习。）
8、交易纪律时断时续，时而高标完成时而毫无底线。
五、风控部分
   前言:每笔交易都在画净值曲线，每笔亏损都在画着回撤。
         赚小点思维，机会特别好才持仓久一点拿大点。
   规则:
     1、错一笔停当前k
     2、错3、6、9、12停当前k停下一k
     3、错7笔停5k, 离开电脑不看行情，冥想抽烟啥都行。
     4、亏损后赚小点
     5、交易早盘半小时
      6、全天60回合
      7、全天亏损额度15笔
      8、交易价格120-200区间的债（成交额排序 涨幅排序 选标的池）
     心态:
      周B上线
      1、不要急（不要急着开、不要急着切）
      2、冷静，耐心。做不到的话用纪律限制自己。
     3、每笔亏损后深呼吸10下，提高血液氧含量，争取能赚到小点。
疑问待解决:1、我的频率是否过高？有的k里能做个3-4回合
     2、按大波动挣小点，大空间挣小点的思路我频率肯定是高的。
   3、按追求胜率的原则频率也是高的，是否要限1k的回合数？
   4、为何mile一天做30回合左右？回合都分别用在哪了？是单品种30还是多品种30？ 秦鑫鑫哥为何也降频到几十了？蜀都的60回合都是怎么用的？是期货的波动慢还是因为债的波动快导致我的频率极高？还是因为我的确是方法有问题？要不要再降频？
多空斩 发表于 2021-7-20 08:41
努力和勤奋也许只是期货交易的基本。更重要的是聪明的头脑和锐利的目光。 ...
天赋好当然容易成功，天赋好只是初级和烟神的差别，努力仍然是烟神与我一众的区别。这点算老生常谈不用多说了。
多空斩 发表于 2021-7-20 08:41
努力和勤奋也许只是期货交易的基本。更重要的是聪明的头脑和锐利的目光。 ...
天赋好当然容易成功，天赋好只是初级和烟神的差别，努力仍然是烟神与我一众的区别。这点算老生常谈，一般人的努力程度根本没资格拼天赋。
真不知道做期货有什么意义
其实从社会意义来讲，不创造价值，只是完成财富再分配的功能，大部分人都是被转移的角色，我做的是可转债，一个被收割的韭菜。