2021-阶段性总结 - 期忆论坛

wangjia

最近经常在期忆看帖回帖，还是头一次发帖。总结一下今年以来的交易，分享一点我对交易的认识吧，希望对坛友们有所帮助。
我的交易模式是隔夜波段，全品种交易，一般同时持有10~25个品种，平均每个月做100~150笔，方向不对一两天就砍了，方向正确有时候能拿一个月。这个月行情火爆，做趋势的应该都吃到肉了，按我的收益率来看比2月份还好一些，今年主要赚钱的月份就在2月、4月、6月底7月初、9月，其他月份小赢小亏。5月份那波行情非常大，但盈利回吐的速度也十分惊人。
去年尝试炒单、打突破，但总觉得差点意思，不适合自己，后来花了大量精力写程序回测模型做测试，搞出来一套波段交易系统，年初磕磕绊绊的运行，经过大半年时间打磨，使用起来愈发得心应手。这个过程像是在打磨一件艺术品一样，围绕资金管理、交易信号、头寸管理、风险控制、交易行为等方面展开，补齐每一处短板，看着它慢慢健壮牢固，这种感觉确实让人欣喜。
对于隔夜波段，分享几点我认为的干货吧：
1. 一定要多品种交易。如果做技术面，单品种无疑是在赌博，当系统是正期望时，多品种交易会放大系统的优势。东边不亮西边亮，抓住一个品种的趋势足够盖住很多次试单成本，多抓几个就是血赚。商品不像股票，商品组合起来会形成一种天然的对冲，曲线也会更好看，心理上也更舒适。
2. 很多人认为交易信号重要，其实这反而是波段交易中相对不那么重要的地方，改几个均线参数、改几个K线组合，长期下来差别不大。这是我做了千百次回测得到的结果，把大量精力花在交易信号上是很不明智的。对波段交易来说，头寸管理、资金管理更为重要。
3. 对于这类做盈亏比的交易模式，都是看天吃饭，赚钱的时候大家基本都在，无非赚多赚少而已。真正的功夫还是在回撤期的控制，把精力放在这上面是非常值得的。每次风险度下降后（也就是一波趋势结束），我会重新计算本金，本金回撤不超过15%，超过了就缩小单笔亏损，盈利期间的回撤不控制。目前来看，3月份回撤最大，在13%左右，8月份其次，约12%，都算守住了。
4. 系统经过验证后一定要坚持，不能因为一个品种短期不赚钱就不做，只要在品种池内 给信号了就要切进去。每次止损都是试单成本，一波就搞回来了。因此止损的设置也要合理，止损大了单量就轻，止损几次来趋势了也赚不回来；止损小了容易被打，磨损多了也耗不住。其实结合ATR这类指标、再结合均线K线，就能设置合理的止损了。
5. 回测！回测！回测！回测！回测！回测！回测！回测！回测！回测！回测！回测！回测！回测！回测！回测！回测！回测！回测！
一定要回测！这也是我发这个贴的初衷，看着很多不能盈利的坛友抱着自己未经测试的系统，认为是圣杯，苦苦坚持，最终被市场狠狠教育，个中心酸过来人都能体会，然而这些都是可以避免的。我认为除了完全看盘口的交易模式外，其他都是可以回测的，用excel、心亿、盘立方都可以回溯K线，懂点程序的也可以用Python做回测，都很方便。有些你认为赚钱的系统，验证后根本就与预期相去甚远，那又何必用真金白银去验证呢？哪怕是看盘口的炒单，蜀都老师所提出的录屏、1手单、优化单子等方法，也是变相的测试，用最小的成本建立自己的交易系统。
如今是自己踏入期货市场的第三个年头，爱出者爱返，福往者福来，这几年在期忆、投机岛、交易之家、知乎、还有各个大佬的微博里学了很多，现在也觉得自己可以讲一些自认不会误导人的东西了，希望能对坛友有所帮助。但凡能帮助一个在期海中苦苦挣扎的人 我觉得我这篇帖子就没有白写，毕竟去年的这个时刻，我也在挣扎。
2. 很多人认为交易信号重要，其实这反而是波段交易中相对不那么重要的地方，改几个均线参数、改几个K线组合，长期下来差别不大。这是我做了千百次回测得到的结果，把大量精力花在交易信号上是很不明智的。对波段交易来说，头寸管理、资金管理更为重要。
sunsjk 发表于 2021-9-30 08:56
懂点程序的也可以用Python做回测，都很方便
楼主这个在什么网站回测。？谢谢 ...
kzzcd说的很好，新人到聚宽这类在线网站回测就可以了，但别花太多心思学习他们的轮子，够用就行，把精力投入到策略研究中