另类套利之二-矩阵套利 - 期忆论坛

wangjia

矩阵套利，就是跨品种套利不同月份之间再做一次对冲，利如这一段时间大家都在做Y5-P5做扩，从季节性上讲，选择后面的Y9-P9做扩安全性更高，但论波动性而言主力月Y5-P5更优，同时，现货YP价差还在450一带，同时棕榈减产炒作短时间难彻底扭转，这样就呈现一个特性，YP价差上涨时，YP9比YP5幅度大，下跌时，远月有棕榈增产预期，近月有现货基差吸引制约，于是YP比YP5更抗跌，于是，有大资金利用这种特性，空YP5多YP9,从而获得一个更平滑交易标的。更安全。
其它如，LV5-LV9   L59-PP59 HC5/10-RB5/10   AM5-AM9 SFSM5-SFSM9 都有类似的交易机会
多年的老鬼开始出来布道了，可惜懂得此道的人不多；还是裸单更吸引人，套利成手可以连续多天盈利，何不露几手让大家见识一下
以期会友 发表于 2020-1-16 21:50
多年的老鬼开始出来布道了，可惜懂得此道的人不多；还是裸单更吸引人，套利成手可以连续多天盈利，何不露几 ...
“布道”一词不敢当，给新手普及一点关于套利的基础知识而已，多了解一种交易模式，让一些还在亏损，但又不愿调头的期友看到还有其它路径可以往前走而已。裸单更没意义了，套利挣哪几个小钱，跟炒单的看准行情一刀下去吃到的肉肉相比，简直不上台面。
本帖最后由 带软驱的电脑 于 2020-1-17 21:31 编辑
以期会友 发表于 2020-1-17 21:25
在校长群里潜伏多年，怎么也的有几把刷子，要不怎么能活到今天；
我艹，期货的圈子真小。

翻看您去年的老帖子，发现怎么和您的想法不太一样。YP价差走扩，难道不应该多YP0509吗？价差涨，YP05一般更加活跃，涨得更凶些吗？请指教
好望角 发表于 2022-1-2 11:37
翻看您去年的老帖子，发现怎么和您的想法不太一样。YP价差走扩，难道不应该多YP0509吗？价差涨，YP05一般更 ...
上面不是说得狠清楚了吗，Y5-P5炒的是现实，Y9-P9炒的是预期，当时的现实现货价差450对Y5-P5有牵制作用，棕榈减产周期在一月份肯定还没结束，肯定涨幅就会小些。