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wangjia

summer5699 发表于 2021-9-7 08:49
瑞哥这是肯定的，机器和人是不一样的，机器只要探测到挂单量一减，它是马上要撤单的，挂单量一增它就立即 ...
你说的这种是幌骗交易。。。
summer5699 发表于 2021-9-7 08:49
瑞哥这是肯定的，机器和人是不一样的，机器只要探测到挂单量一减，它是马上要撤单的，挂单量一增它就立即 ...
15年伊斯顿股指就是这种手法吧
本帖最后由 summer5699 于 2021-9-7 14:03 编辑
瑞惑瑞哥 发表于 2021-9-7 09:32
感谢分享高频理念，只是我有一个疑问，买一挂单一增，高频也挂单；买一挂单一减，高频也撤单，这种总是排 ...
瑞哥，交易所发出的成交数据和挂撤单数据是不一样的，成交数据是每250毫秒或500毫秒一个数据包，挂撤单就比成交数据快多了，具体多少时间一个数据交易所从来没说明过，托管在机房的金融级进口服务器，对盘口的探测速度是每62纳秒探测一次，而我们人呢，我认为看盘口反映速度最快的就是焦总，他能对125毫秒的盘口数据变化做出挂撤单反映，所以程序化的挂撤单量是非常大的，我们那里看得出来呀。那种对价进出的程序化就只有马哥那种老实人才会用。
summer5699 发表于 2021-9-7 13:56
瑞哥，交易所发出的成交数据和挂撤单数据是不一样的，成交数据是每250毫秒或500毫秒一个数据包，挂撤单就 ...
受教了，以前听说了嗅探技术，但没想到原理，你说的应该就是了。