长期讨论：新一代核心系统建设 - 第16页 - 金融行业 - ITPUB论坛－专业的IT技术社区

wangjia

如果我没有理解错误,这个帖子叫新一代核心业务系统建设,至于楼主体到,什么资产负债管理的建设,还有风险管理建设,这个根本就不会是核心银行系统的内容,比如下面的内容:
6)资产负债管理方面的提升，一般都还没有预测模型，包括客户行为，存款沉淀等方面的较为有效的模型，流动性风险、利率风险汇率风险方面也需要完善，特别是现在汇率风险，随着双向波动幅度制度的出现和波动幅度的增加，显得更为突出。
评论:通常资产负债管理的内容是流动性风险、利率风险和汇率风险，其中流动性风险的管理，最原始的方式是指标管理（如存贷比等指标），然后用流动性缺口进行管理（只是考虑到不同时间点的资产和负债到期的本金额度，算出缺口，没有考虑到利息），显然这种方式也不是最好的，于是继续演进成现金流缺口（在本金到期的情况下 ，考虑到利息），不过在前集中管理方式下，都没有考虑未来新业务的发展对缺口的影响，所以量化出来的缺口不是特别准确，所以我们应该建立模型来预测未来构成资产负债表的各产品项会如何增长，最后来算缺口，不过就算流动性缺口的计算到目前这个阶段依旧不完美，因为我们假设资产客户会到期还款，负债客户会到期提款，但是客户的行为都是变化的，我们需要对诸如住房抵押贷款客户提前还款，存款客户提前取款，活期存款的沉淀率等行为进行建模，也就是客户行为进行建模，这样去计算流动性缺口会更加准确，不过以上所有内容都是在资产负债管理系统中进行的，而不是核心银行系统中进行，核心银行系统最重要的是要提供数据，比如一笔贷款，资产负债管理系统需要知道起息日、到期日、利率、利率调整周期，利息计算方法等能用于计算预期现金流的数据。
7）风险管理，银行老生常谈的主题，量化风险计量普遍效率不高或者干脆没有，模型与评估监控手段落后，IT系统跟不上，难于提供基于风险的定价指引。这部分老胡不在行，不展开了。
风险管理需要的大部分数据不来源于核心，如信用风险管理中，授信调查收集来的数据会用来做评级（通常评级模型的建立需要历史数据，也就是历史上的违约数据和非违约数据，通常需要财务数据）、信贷管理
系统的数据、抵质押数据等，操作风险数据通常由操作风险管理系统来收集，如损失数据等，市场风险的数据通常由资金交易系统来进行收集
以上回答供参考
Intel_Chip 发表于 2015-6-26 21:11

不是长期讨论嘛，怎么一年都没动静了，有谁了解建行新一代系统建设情况的 ？
因为某行萎了
家住海淀 发表于 2012-7-13 15:08

一个客户号还差不多，一个账户怎么可能？
把账号理解成身份证号，不就可能了
账务怎么分离法，是不是把分录流水不记录了，到总账系统里了。那如果调帐在哪里调呢，如果涉及客户帐。会不会给运营人员带来不小的麻烦，因为与交易分离了，交易的成功不代表记账也是正确的。