讲一下我这些年折腾高频策略的一些想法和思路（虽然暂时还没有折腾出来 - 期忆论坛

wangjia

背景就不交代了，断断续续折腾高频策略好几年了，虽然还是在研发亏钱从其他地方拿补贴的这个过程中，但是大致有了一些想法认识。
期货高频有两个方向。一定要分清。
一个是规则化，一个是因子化。
规则化就是模拟人的操作模式，把某些人积累的炒蛋经验转化为代码，这种要求是写的非常的细的。
比如，连续单方向几个带量成交第一时间跟进去，怎么止损，怎么止盈，后面出现问题怎么处理。
另外一种就是纯粹考虑因子。就是某一个两个对胜率有用的东西，然后对因子进行检验和组合，然后执行。
常用的因子，比如成交量的因子，买一/卖一订单的比率，成交相关的速率，连续多个单方向ticker。
这种更偏机械一些，因为规则化的策略，存在如果换品种，整体规则要重新做这样的一个问题，并且规则本身也有问题在于写代码的复杂性，并且存在失效的问题。简单来说，规模越大，因子化越方便。
另外一个方面启示，就是炒蛋方面的很多手法，实际上是可以细节的拆分到因子里的。比如到底为什么盯买压卖压，为什么盯成交和分时，这反过来对应的就是一个高频中的因子
机器的弊端是对于模式识别做的不行，长期来看，人工还是有空间的，策略的东西机械，目前我的认识里，对于各种k线的识别，这个我认为是有问题的。对于订单模式，盘口模式，成交的识别，相对容易一些。
这地方还有一个问题，就是存在一些专门吃机器人的手法和策略，所以机器人也不是无敌的
很早在美股通道里面应该是有的，sproofing幌骗
如果机器人行为一致的化，这种行为就会被人针对，这是确定的事情
secran 发表于 2021-6-19 11:20
这地方还有一个问题，就是存在一些专门吃机器人的手法和策略，所以机器人也不是无敌的
很早在美股通道里面 ...
机器韭菜，大部分也是被割的命
secran 发表于 2021-6-19 11:20
这地方还有一个问题，就是存在一些专门吃机器人的手法和策略，所以机器人也不是无敌的
很早在美股通道里面 ...
在美股做SPROOFING就是给捉的。之前有个华人在美国期货这样乱搞，给罚了很多钱。这些东西放国内还是可以
我知道好像15年青岛厦门那边还有很多这样的，但是另外一个方面来说，人战胜机器的手法还是存在的
stevenmwx 发表于 2021-6-19 14:27
在美股做SPROOFING就是给捉的。之前有个华人在美国期货这样乱搞，给罚了很多钱。这些东西放国内还是可以 ...
为什么国内合法 国外不合法
secran 发表于 2021-6-19 14:59
我知道好像15年青岛厦门那边还有很多这样的，但是另外一个方面来说，人战胜机器的手法还是存在的 ...
前段时间币圈就有一个机器人被收割了的报道