关于波段操作求问，欢迎大家讨论。 - 期忆论坛

wangjia

先介绍一下我的操作方便讨论。
1、这是股票模拟，交易的是日线波段。初始资金100w我用的风险是1R=1%即1万，是主观交易，非机械交易。一次性进场，分两次止盈，如果入场后感觉不妙会一次性清仓。
2、入场条件比较多变，我一般采用回调拐点入场，当然有时候某个下跌波段走势复杂会多次入场失败。另外也会在有破新高的氛围时采用突破入场。
3、出场条件，入场即走弱我会根据浮亏的程度看情况一次性清仓，或者减半仓。如果浮盈，我会根据目标位1达成情况止盈半仓或者全部止盈，剩余半仓采用跟踪止损的方式出场。
现在做了219笔波段交易，1-100笔交易胜率38%平均盈亏比1.9。 100-200笔交易胜率53%平均盈亏比1.2。截止目前200-219笔交易胜率68%平均盈亏比1.35
1-100笔交易采用的风险是1R=2%
（当时的逻辑主要是用拐点入场，分3-4次止盈，有一套出场规则比较机械，追求的是盈亏比）
100-200笔交易采用的风险1R=0.5%
（此时采用的是分批入场也可称为浮盈加仓，分批止盈，此时追求的是胜率）
200-219笔交易采用的风险是1R=1%
（此时采用的是一次性入场，分批止盈，追求的是胜率，平仓规则也即止损与止盈沿用了炒单0-1止损的思想，也即主动出场。）
可以看到我的胜率提高了很多，但是平均盈亏比也下降了。这也说明了盈亏比与胜率是互损的客观事实。
在相同的入场条件下，不同的出场规则会造成不同的盈亏情况，有的盈利有的亏损，有的大盈有的大亏有的小亏有的小赚。所以，在入场逻辑不变的情况下，出场规则是影响交易情况的决定性因素。
在不同的入场条件下，这里指的是过滤的严格程度，（或许入场信号仍然保持不变，但是可能根据行情的波动或者趋势与震荡的主观判断而选择是否入场）对行情的理解会直观的体现在对行情的捕捉能力上。
我想提问并讨论的点是:
1、网上一搜就很多毒鸡汤说胜率服从大数定律，会在长期交易后趋近于50%（事实上，我完全可以找到胜率远小于50%的交易系统，另外胜率50%这个是抛硬币这样的独立随机事件。）我认为交易不是独立随机事件，而是连续事件，有很多地方概率与盈亏比是失衡的，最经典的就是顺势交易，一个多头趋势里大概率空头波段的空间是小于多头波段的，且空头胜率是小于多头波段的。
是否有做波段的高手现身说法，存在稳定的高胜率的波段系统？（这里排除大止损小止盈的高胜率系统，特指胜率大于65%平均盈亏比大于1的系统）
2、图中列出了很多我操作的错过大行情的交易，这是我在追求高胜率时的普遍现象，请问有没有好方法解决这个踏空的心理负担。可能有人会觉得这种做法比较蠢，追求胜率而不是追求盈亏比，其实我也比较矛盾，但是出于对资金曲线的要求我还是选择追求高胜率。
3、1-100笔交易我的最大回撤达到恐怖的30%，有点受不了，现在控制在3%以内，请问控制最大回撤大家有什么好方法没？
4、现在我的单笔风险是1R=1%即100w模拟盘单笔风险1w,但是由于追求高胜率后，最大盈利不过1.2w最大亏损7500，平均盈利只有5000多平均亏损3000多，请问这样的分布符合你们对于波段的认识么？
4、交易频率下降的严重。原来120天的时间内，交易机会多的在8次，少的也有2次，现在过滤的太严重了，平均交易机会在1-3次，请问这种情况正常么？好在做股票，股票多的是，可以通过选股提高频率。
5、期间我有几次尝试做实盘找找感觉，有个比较突出的问题就是模拟的时候面对的是静态的图表，而实盘的时候面对的是动态的图表，这是两种截然不同的挑战难度，这种转换非常不适应，我的解决办法是等14:30后再交易，也即等收k，这样基本和静态的图表差不多了，由于我基本是拐点入场，一般不会碰到出信号时刚好涨停没法入场的情况。请问这会导致实盘和模拟的严重差异么？
另外请大家讨论一下对波段的认识。
我所认为的波段就是假设有一段趋势，趋势里的每一个上涨和下跌所分开的一段就是波段，波段有大有小，波段有简单有复杂走势。假设一个区间比较明显的震荡走势，从区间高点到低点的运动也可称为波段。当然波段最理想的行情就是干净的波段，动能强，走势流畅，开始的拐点与结束的拐点都很明显（可以对标连续涨停的妖股走势

）
再添加一条疑问，如果在一个下跌波段里，我做多，入场失败以后再出现入场信号你们会怎么处理？我的理解是，一个波段有大有小，有流畅有复杂走势，即使拐点入场正确也不一定会有足够的空间，所以做多入场失败后，我会放弃这个不确定什么时候会来也不知道什么大小的多头波段。
向死而生 发表于 2021-4-8 20:10
再添加一条疑问，如果在一个下跌波段里，我做多，入场失败以后再出现入场信号你们会怎么处理？我的理解是， ...
我的话同一个地方最多干两次。都错的话就换品种吧。