关于模拟的经验总结 - 期忆论坛

wangjia

以下观点仅仅是个人的浅见，可能有错误，欢迎讨论，不欢迎张口就喷。写下来一方面是理清思路，一方面处于对论坛的感谢，分享一点经验，但凡对别人有一点价值，也就达到了我的心意了。
先说说模拟的好处:
1、能用模拟解决的事就不要用实盘解决，模拟是学习成本最低的训练手段。
2、用实盘的思维心态去做模拟训练，能够让你积累处理开平仓的经验，实盘不至于遇到太多未面对过的情况。
3、对于有交易恶习的老亏货，可以进行专项的交易行为矫正，能改多少都是好的。
4、模拟能够加深对于行情的认识，这是一个熟能生巧的过程，可类比于运动员的日常训练。
5、模拟过程能积累大量开平仓的经验，寻找到一些有意义的交易信号，帮助验证思路。
我在模拟过程中获得的经验:
1、开仓体现的是对行情的认识，体现整体交易逻辑的一致性输出，保证交易动作的一致性，使得交易数据具有统计价值，虽然开仓不如平仓重要，但是仍然需要建立一套稳定的开仓模式。
2、平仓规则通常取决于个人的风险偏好，夹杂一些风险控制、和胜率盈亏比的取舍，平仓规则直接影响胜率和盈亏比。平仓规则更多体现了一个人的交易能力。
3、一个交易员的整体交易思路会具有相对稳定的统计交易数据。(贴图是换了一套平仓规则后的净值数据，开仓信号没有变动，还是那几个信号。有一个大回撤是之前用1%的单笔风险，后来改成了0.5%的单笔风险)
4、对净值曲线的管理体现了一个交易员的交易效率。(我正是在对净值曲线的思考中摸索出了现在的这套具有正期望的交易系统。)所以，如果萌新不知道该从哪里努力的话，我建议你把管理净值曲线的重要性放到开仓之前，平仓之后，有平仓规则才有净值曲线，有对净值曲线的需求，才会去优化平仓规则，开仓规则可优化的空间是有限的，分清主要矛盾效率更高。
说说我在模拟过程中对交易的认识:
我17年接触股市，20年接触期货。除了18年在努力写ea之外，没有正经手动模拟训练过，写ea的时候经常会出现各种bug，还有防不胜防的未来函数，以及过拟合，我相信做过的人应该都懂的。
如果你手动模拟训练的话，虽然花费的时间更多，但其实却更有价值。
1、每笔交易只是众多交易中的一笔，如果想要稳定盈利，不要把单笔盈亏看的太重，稳定盈利靠的是一整套交易思路、开平仓信号、资金管理、风险控制、一致性执行、客观的行情波动的综合结果。
2、一定要弄清楚自己想要什么。客观行情走势你是无能为力的，你只有弄清自己想要什么，才能为自己量身打造和自己最契合的交易系统，那些交易工具和理论才能真正为你所用，你才能从市场中舀走自己那一瓢。
3、关于统计交易数据:
期望E(x)，胜率p,盈亏比a，单笔风险R，交易笔数x，预期收益率y，最大连亏笔数，最大回撤
期望E(x)=p*a-(1-p)
y=x*E(x)*R
胜率和盈亏比是互损的，一套开平仓规则通常有一个稳定的胜率和盈亏比，你修改开平仓规则就会得到另外一组胜率和盈亏比。高胜率好还是高盈亏比好？这和个人的风险偏好有关，所以一定要弄清你自己想要什么。
说说第二个公式，举个例子，我1-100笔模拟交易的胜率是0.38盈亏比是1.97期望是0.1308
根据公式我可以知道在单笔风险R=1%的情况下我做100笔的交易预期收益率y=100×0.1308×1%即13%
如果我单笔风险R=2%则预期收益率为26%
由于我的最大连亏笔数是7，最大回撤要求控制在20%以内，为了防止极端情况出现，比如交易上头或者出现系统性风险，我会把R设在0.5%，留有充足的空间。可以看到两张净值曲线图的走势，0.5%的曲线更像炒单交易者的曲线。
这里插叙一下我在炒单模拟过程中对炒单的认识。
首先0-1止损都按亏损计，假设交易方式主要为蹭点，品种选择菜粕，根据蹭点的要求亏损里0止损和1止损各一半的比例，假设胜率为40%来看一下。盈亏比为9÷((1+11)÷2）=1.5:1算上返还，其实这就是一个能盈利的交易方式，也就是所谓的吃手续费的玩法。如果能把胜率提高到50%，炒单本身就是一个高频交易方式，那么就是一个很夸张的盈利模式了。再者按一手单来说，假设一手菜粕保证金2000元0-1止损就是单笔风险1-11元占总资金的0.05%-0.5%再设个停机位控制下时段风险，盈利加量，并不会扩大单笔风险。还有净值是按日统计的，一天之内可能有50笔交易，如果你的炒单已经稳定，那么净值曲线就是一个低回撤斜向上的曲线。从交易系统的方面来讲，炒单就是一个最高效的交易方式。有些对炒单怀有偏见的人，我想这或许能打消你们的疑问。
那么，为什么我还没通过炒单盈利呢，这个问题我已经看淡了，我在模拟的过程中对自己认识也加深了很多，我学习的第一个交易理论是缠论，思维里种下了抄底摸顶的基因，我就不习惯做突破，对突破的动量反应比较迟钝。所以后来反而摸索出了波段的交易系统。
你是做菜粕波段么？最近的行情波动大，单纯刷单很容易亏钱。反而做波段容易赚钱，但是问题又来了，当波动变小德时候，又亏钱很厉害
stevenmwx 发表于 2021-3-27 18:16
你是做菜粕波段么？最近的行情波动大，单纯刷单很容易亏钱。反而做波段容易赚钱，但是问题又来了，当波动变 ...
不是，我就是举个例子说明炒单赚钱符合交易系统的逻辑。我现在做股票的日图波段。暂时没碰期货快半年了。
黑骑士 发表于 2021-3-27 18:38
好久不见啊兄弟，我现在级别越做越大，已经是日线级别波段了
我也是日线波段，不过是做股票，话说你做日线波段这段时间的商品牛市一定进账不少，祝大兄弟日进斗金啊。
向死而生 发表于 2021-3-27 18:49
我也是日线波段，不过是做股票，话说你做日线波段这段时间的商品牛市一定进账不少，祝大兄弟日进斗金啊。 ...
多空都有，最近几个月趋势性确实比较好。好久不见了，加个Q聊聊？
黑骑士 发表于 2021-3-27 18:57
多空都有，最近几个月趋势性确实比较好。好久不见了，加个Q聊聊？
谢大兄弟好意，我觉得论坛足够交流了，没事写写帖子，大家讨论讨论，互相见证成长，更有意义。
向死而生 发表于 2021-3-27 19:02
谢大兄弟好意，我觉得论坛足够交流了，没事写写帖子，大家讨论讨论，互相见证成长，更有意义。 ...
行吧，主要这个论坛现在自己也不咋上，想跟你分享点过去的一点经验。以前用python跑股票策略，多因子、动量类的波段策略都试过，收益率有点低，而且看大盘做个股的现象很严重，也不好对冲。如果做日线波段，建议还是商品，商品天然能形成对冲，做多品种有意义。杠杆自己选择嘛，单品种控制在0.5~1倍杠杆就挺好。七禾网上有篇彭润涛的采访，这五年从300w做到了1.2个亿，风险敞口也不大，挺厉害的。想说的就这么多啦，兄弟加油！
黑骑士 发表于 2021-3-27 19:15
行吧，主要这个论坛现在自己也不咋上，想跟你分享点过去的一点经验。以前用python跑股票策略，多因子、动 ...
谢谢大兄弟，谢谢你给的资源，我一定好好研究下。