解读期货程序化交易 - 期忆论坛

wangjia

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1、期货程序化交易模型测试结果很好用，而实盘的时候结果却不如人意，甚至亏损，为什么呢？
      期货程序化交易中出现这个问题主要是因为由期货价格随时变动的特点，大家所有的测试无疑都是理想状态的，也就是信号出现的开仓价格就认定为这个价格可以开出，但事实上情况未必这样，由于期货实盘交易过程中行情价格的变动是非常快的，当交易模型给出买卖信号的时候由于价格是不断波动的，所以开仓的实际价格已经不再是模型给出的价格了，这样的话，在做盘过程中就有变数了，所以实际交易结果跟理想的交易结果是不一样的，而产生的偏差真的是可能让交易者在实际交易中产生亏损。毕竟任何事情都是有变数的，既然选择期货就要承担风险，程序化交易让你承担的是行情风险，而不是技术风险以及心里风险，也就是说程序化交易的目的是严格按照程序设计者的交易思想来执行，规避了交易者因为情绪原因造成的执行不严格，在程序化交易过程中由于价格波动造成开仓不及时而出现的价格偏差少则几点，多则几十点，这个损失不是思想不对，是行情变化太快造成的。
      2、模型测试的效果好，但是为什么用着用着就不好用了形成亏损？
      程序化交易是利用历史数据加上技术方法，形成的一种看似有一定规律的交易方式,为何说是看似有规律呢？期货技术分析的理论基础是：1、历史是可以重演的；2、价格是按照一定趋势运行的；正因为这两点才有了技术分析，技术分析是由如果怎么样，那么就会怎么走来实现的，比如价格上破则价格向上，价格下破则价格向下，一语双关，因为交易本身就是不确定的，大家只能判断趋势而不能准确行情的发展，所以任何的交易系统测试的结果都是过去而不是未来，行情在变，庄的操作方式也在变化，我们做模型的人要与时俱进，永远不存在一招鲜吃遍天的可能。所以大家要跟进行情及时修改自己的交易系统，去伪存真，完善交易模型，完善交易思想，这样才能在市场上生存。交易模型不是大家的温床，只能是大家的工具，相当于电脑，但是大家不能因为有电脑了就什么都不学习了，电脑里的东西好不好，有没有用，还是要人来安装。再好的东西也会被淘汰的。也许昨天是好的模型，今天就成废品了呢。
      3、有模型为什么坚持不住？
      这个是很多人都要面对的问题，经过一段时间的验证模型是可以用，交易效果也不错，但是为什么坚持不住呢，这是因为人的天性多疑造成的，在这里要说的是任何的交易模型都无法实现100%正确的开仓平仓，可能开仓就错，可能经过一段时间浮亏后行情逆转了，也可能短暂的顺势后突然行情骤变，亏损后提示止损反手。当震荡行情到来的时候就会出现频繁开仓，频繁止损的情况，当这样的情况连续出现，人的信心就被严重受挫，怀疑交易模型，怀疑自己的交易思想等等不良的声音就出来了，这个时候人往往会停止使用模型，而转向相信自己的直觉，重新走入了混乱交易状态，而一切的罪过都归结于交易模型的不准确，但当你不坚持的时候系统的表现却又或许好了起来，这样你的心就对模型产生了又爱又恨的状态，其实不是模型有问题，还是自己的心态有问题。
      4、交易思想都是自己的，有必要自己做模型吗？自己做就可以了。
      这个其实是我们选择程序化交易的一个本质的原因，程序化是可以规避人性的弱点的，试问100次止损后，你还有勇气开仓吗？你没有了，但是交易模型有。此外如果你今天身体不舒服，或者家里有什么突发事件，严重影响你的情绪，这个时候你是无法正常交易的，假如你坚持交易的话往往会因为情绪化而不能坚持自己的交易思想，但模型不会受身体外界情绪等问题的影响，因为机器是严格的执行者，不论对错，它都坚定执行，就好像考试的时候大家即使准备的充分也会出现因为马虎而答错题的情况，但是假如事先把答案装进电脑中，用电脑答题则不会有马虎错题的情况（病毒除外），除非有的题电脑也根本就不会。但只要它会的就不会错，而人跟机器的区别是人不会的时候可以瞎编，但是期货交易是严谨的，瞎编的结果还是亏的可能大。所以即使你的思想跟模型一样，仍然有非交易思想因素影响你的情绪而影响你的交易，因为人吃五谷杂粮会生病，人受外界影响会有情绪波动。