有没有国内软件公司在做市场风险相关的系统的？ - 金融行业 - ITPUB论坛－专业的IT技术社区

wangjia

几乎大行的市场风险系统我看都是来自外国厂商，基本都严重依赖海外厂商的解决方案，甚至还有某行每天将投资头寸传送至海外某公司服务器进行风险计算的事情。
基于所谓的系统复杂性，海外厂商基本不披露系统内部的模型细节，系统对银行皆是黑盒。
然后系统皆是根据海外金融市场状况定制，跟国内金融产品严重不合拍。 风险计量模型估值模型都不怎么适用。
很好奇有没有国内软件公司在做这块的信息系统？
难的是怎么把模型纳入管理流程中去，现在国内常见的问题是，一个模型做好了，开个会，百分之八十的人都不晓得这个模型到底是干嘛的， 或者也没什么人理解模型结果是怎么算出来的。
模型本来是为了管理决策提供定量依据的，大家都不理解，模型的参考作用自然就下降了很多了。
这个现状跟模型通常被建在一个黑盒子一般的系统里有很大的关系
cufezhusy 发表于 2012-8-1 11:06

从业务角度来看呢 模型本身的选取和实施都不难
难的是怎么把模型纳入管理流程中去，现在国内常见的问题是 ...
这个是有办法解决的。
cufezhusy 发表于 2012-8-1 12:05

愿闻其详
不已经说到了么：难的是怎么把模型纳入管理流程中去？而解决的办法是回到管理流程中来，更要构建到整个风险管理体系中去。这里头会涉及到系统型的、管控型的以及工具型的等等；另外，还有一些涉及到敏感性分析的。
kinghq 发表于 2012-8-1 13:16

不已经说到了么：难的是怎么把模型纳入管理流程中去？而解决的办法是回到管理流程中来，更要构建到整个风 ...
cufezhusy 发表于 2012-8-1 12:05

愿闻其详
这个就是管理框架的问题，IT本身就是个决策支持工具，但是如果你银行连如何觉得都不知道的话，那是有了工具也白搭。
市场风险的系统本身两大功能，一是支持交易的决策，这个要和交易系统融合，比如支持前台的估值定价，支持单笔交易的限额，支持组合的限额管理，等等。
另一个功能就是支持外部监管的要求，计算风险资本。
整个一个管理流程其实很明晰，但是细节部分很复杂，比如限额的设定如何操作，如何按照产品，按照交易员，按照时间，等因素，多维动态地分配限额。定价模型的校准，验证，等等都是很专业的东西。
这一块（资产管理；风险管理）产品专业性极强，国内大行基本采用海外的知名工具。最近听说中行的资产管理也许给一家欧洲产品商来实施了。