有没有国内软件公司在做市场风险相关的系统的？ - 第4页 - 金融行业 - ITPUB论坛－专业的IT技术社区

wangjia

cufezhusy 发表于 2012-8-6 17:44

这个是圈内人
第一点： VaR模型现在也都不普遍接受啦，至少有人说金融危机的罪魁就是VaR模型，BIS都在 ...
Expected Shortfall 作为VaR模型的补充是必要的，就像VaR考虑的是常规情景，ES考虑的是极限情景。此外，压力VaR已经明确提出，就是为了弥补VaR体系的不足；
是哪家银行用就不说了，查查都知道。有机会可以多交流！
jojogh 发表于 2012-8-6 18:07

Expected Shortfall 作为VaR模型的补充是必要的，就像VaR考虑的是常规情景，ES考虑的是极限情景。此外，压 ...
我说的是BIS正在考虑使用ES代替VaR做监管资本计量
有空看看这个文章啦
http://www.bis.org/publ/bcbs219.htm
cufezhusy 发表于 2012-8-6 18:21

我说的是BIS正在考虑使用ES代替VaR做监管资本计量
有空看看这个文章啦
好，谢谢！
ygjygj 发表于 2012-8-6 16:09

支持一下。
jiasui应该是做IT的，不是做金融的。
武将中也有文采好的，文官中也有舞刀弄剑的。别小看人。
jojogh 发表于 2012-8-6 18:18

说的还是挺好的，但是有点要指出，金融本来就是个自由，开放透明的市场，交易不限于人民币的产品，像美国 ...
关于这段“十二五规划也明确指出了，要将衍生品市场做成全球第5大。目前才是多大？全球交易的1.5%都不到，要是发展起来，这速度是飞速的”，请教一下：
在当前形势下，这个规划是否会做调整，甚至是方向性的微调？
kinghq 发表于 2012-8-7 09:26

关于这段“十二五规划也明确指出了，要将衍生品市场做成全球第5大。目前才是多大？全球交易的1.5%都不到， ...
不太明白微调是什么意思？
两点放开其实这个目标不难实现：
第一点，目前中国对于外汇的套期保值衍生工具需求很旺，但是人民币尚未国际化，当然这段时间对人民币国际化也是不断说了又说。但是和日本80年代时候做比较，会发现那时候日元的国际化进程比中国要快了很多。如果不能国际化，自然套期保值工具也不会有所发展。
第二点，人民币债券市场发展也是越来越庞大，债券市场目前也是全球第五大，活跃程度也不错。如果债券挂钩衍生品市场开放，例如马上要开的国债期货市场，期权市场。相信整个市场会被带动起来的。个人观点！
jiasui 发表于 2012-8-7 09:10

武将中也有文采好的，文官中也有舞刀弄剑的。别小看人。
误会，并无此意。
从国内的行情来看，保险业的风险预警远远落后于银行，大概 5～10年。处在观望、跟风的态势。虽然保监会已经发文通知要求保险行业实施全面风险管理。保险行业感觉比银行更加复杂化，我现在的公司在银行业操作风险做的不错大概一年80%的份额。保险业迟迟打不开局面。保险只有审计部门，风险管理也只是这两年才逐渐成立起来。有兴趣探讨风险管理的可以加我QQ:34373536