再次乌龙，惊现九问光大！光大证券(601788)-承风金平-金融界股票论坛

wangjia

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明天，光大复盘。跌停之后路向何方？乌龙又乌龙，今天光大在债券市场上又出现了敲错数字的事情。当日早盘债市现券双边交易再现乌龙，成交金额1000万元的一笔国债交易出现 低卖高买 怪象，而卖出方恰为处于风口浪尖的光大证券(601788)。银行间市场交易截图显示，9点25分左右，一笔标示为光大证券卖出的10年期国债双边交易，其卖出收益率为4.20%，净价约合93.976元，交易总额1000万元。同时显示的买方为一家大型银行，收益率为4.04%，约合净价95.132元。卖价低于买价约1.1557元，价差偏离较为明显，被市场人士疑为光大证券急着出货变现，而把数字点错。据计算，按照当前不允许撤单的新规，光大证券此举偏离市场正常值的卖出操作，将无谓多付出11.557万元的 代价 。不好经过协商，没进行交割，没有出现亏损。
看看21世纪报道的9问，挺有意思的，跟大家共享：
第一问：光大证券234亿从何而来？
第二问：是否有挪用客户的结算备付金？
证监会通报光大证券 乌龙指 事件时公告： 经初步核查，光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分，存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷，并被连锁触发，导致生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。
光大证券2013年一季报显示，该公司货币资金为250.4亿元，其中客户资金存款189.29亿元。交易性金融资产99.36亿元。
光大证券董事会秘书梅键称，账上根本没有234亿元，绝对没有海外资金，是自有资金，也没有信用交易，不是账户透支。
那么这234亿从何而来？即使把光大证全的全部自营盘清光，也凑不出234亿元。这笔巨额的下单背后，是否有挪用客户保证金，还是藏有其它来源的资金？
从结果上看，光大证券成交的部分股票当天实现了申购成ETF进行卖出。这也表明，光大证券当天买股票的资金应是真实的，只是234亿从何而来？
第三问：8月16日下午，上证指数2149到2061的88点下跌，是否该由广大投资者承担损失？
第四问：如果上午的72亿卖入是系统失误，那么下午的卖出的18.9亿元股票，和6877张股指期货空由合约，是否算内幕交易？
8月18日晚间，光大证券发布公告，陈述了8月16日 乌龙指 事件的发生过程。公告称，因公司策略投资部早间开展ETF套利交易，发生异常，截止11点30分收盘，股票成交金额约72.7亿元。
为了对冲股票持仓风险，光大证券还在早盘开始卖股指期货IF1309空头合约，11点30分收盘时，累计用于对冲而卖出的股指期货IF1309空头合约共253张。
11点07分左右，上海证券交易所已经在开始向光大证券问询，中午休市期间，上交所要求光大证券查明事件原因并及时公告。
而在下午，光大证券策略投资部总共卖出50FTF、180ETF约18.9亿元，累计卖出股指期货空头合约6877张，全天新增股指期货空头合约总计7130张。收盘持仓堪列所有空头排名第一。
8月16日下午上证指数和IF1309的大幅下跌，是否与光大证券的大规模卖出有关？这算不算内幕交易、操纵市场？
第五问：在策略投资部当天的交易之外，光大证券的其它自营部门是否还有日常股票持仓和期指合约？
第六问：按照8月16日的收盘价，（策略投资部）上述交易的当日盯市损失约为1.94亿元。那么其它自营盘当日的获利规模有多大？
光大证券提到， 当天 增加了72.7亿元股票持仓； 全天 用于对冲而新增的股指期货空头合约总计为7130张，涉及的部门均是 策略投资部 。
从财报看，光大证券自营盘2012年底有133亿元的交易性金融资产，其中有28.28亿元的股票被套期保值合约覆盖；合计拥有价值40.07亿元的股指期货合约，其种套保规模33.71亿，套利合约价值6.35亿元。
那么，在8月16日策略投资部新增的股票和股指期货空头合约之外，光大证券的其它部门的自营盘，究竟是空仓？还是持有相应规模的股票资产？是否还有其它部门持有股指期货套保和套利合约？
在8月16日上午的暴涨之后，光大证券的其它自营盘（非策略投资部），是否有在高位套现原有的股票持仓？在7130张空头合约以外，是否还持有其它空头合约？
光大证券称， 按照8月16日的收盘价，（策略投资部）上述交易的当日盯市损失约为1.94亿元。那么其它自营盘当日的获利规模有多大？
第七问：ETF是一种基金，一家券商的自营部门，允许投资一只ETF的资金规模，通常不能超不过ETF基金总规模的5%。目前最大的ETF也就一两百亿，也就是说不能超过20亿，光大证券8月16日上午到底买了多少ETF？
第八问：光大证券8月16日上午大肆买进ETF成份股，下午将价值18.9亿元的股票转换成ETF卖出，是否对两个ETF基金造成了操纵效果？
第九问：光大证券（601788）本身属于上证50ETF成份股和上证180ETF成份股。光大证券策略投资部在8月16日买入ETF成份股和以股票申购上证50ETF、180ETF进行卖出时，是否有买卖自家股票？
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