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主要回购利率多数上涨 利率债走弱-债券论坛-金融界理财论坛

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发表于 2022-9-5 01:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
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今日交易所主要国债逆回购全线上涨,GC001早盘小幅高开,盘中震荡下行,尾盘大幅下跌,收盘下跌132BP。总成交量0.89万亿,隔夜成交量略减。
央行公开市场
今日央行公开市场无逆回购操作;另有200亿逆回购到期及4955亿MLF投放。单日净投放4755亿。

2

债券市场
利率债走弱(张璇、杨恋令)
今日债市走弱,资金面谨慎,国债期货收跌,现券收益率大幅上行。国债活跃券7Y上行7BP,10Y上行5-6BP左右。国开活跃券10Y上行7BP左右,170210近日成交量逐渐增加,今日收益率上行4.75BP。超长债20Y国开收益率较上周五上行4BP。非国开10Y活跃券170405收益率上行8.75BP。
10Y国债170004上行4.5BP收报3.41%。10Y国开160213上行7BP收报4.22%。
国债
信用市场(龚克寒、张艺娜)
短融市场成交活跃。个券方面,短端,22D 16西南水泥SCP003(AA+)成交于4.10%;70D
16鲁钢铁SCP005(AAA)成交于5.05%;112D 16国新能源SCP002(AA)成交于4.90%。稍长端,149D
17粤交投SCP001(AAA)成交于4.41%;238D 17珠海华发SCP001(AA+)成交于4.65%;263D
17晋能SCP003(AAA)成交于4.80%。
中票市场成交活跃,钢铁、煤炭、建材均成交多笔。个券方面,稍短期限,1.44Y
15河钢MTN001(AAA/AAA)成交于4.75%,基本与估值持平;1.77Y
16建安投资MTN001(AA/AAA)成交于4.72%,低于估值约2BP。稍长期限,2.52Y
16龙翔投资MTN001(AA+/AA+)成交于5.35%,高于估值约3BP;3.27Y
13中煤MTN001(AAA/AAA)成交于4.85%,低于估值约2BP;4.55Y
16首钢MTN002(AA+/AAA)成交于5.04%,高于估值约3BP。
企业债成交一般,城投债成交多为5Y内债券。个券方面,1.93Y
12莆田国投债(AA/AA)成交于4.92%,高于估值约9BP;2.52Y
12恩施城投债(AA/AA)成交于5.10%,高于估值约5BP;4.02Y
14潭两型债(AA/AA)成交于5.15%,高于估值约3BP;5.02Y
15淮城债(AA+/AAA)成交于4.90%,低于估值约5BP。

衍生品市场
利率互换(任春)
资金面中性,7DFixing在3.44
利率互换:资金面平稳,受国债期货大跌影响,利率上扬,5Y收在94,1y收在64,1*5在30BP.

3

权益类
A股弱势下跌
现货市场(张超伦、李世伟)
两市低开,小幅跳水,随后家电、食品饮料等防御性板块拉动指数小幅回升,之后弱势下跌,板块普遍低迷;午后市场低位震荡,盘中券商和银行股依次护盘,沪指勉强回升。行业方面仅家电和综合小幅上涨,国防军工领跌2.89%,其次纺织服装和钢铁跌超2.13%。概念方面普遍下跌,冷链物流、禽流感和医药电商微涨,次新股领跌6.16%,其次京津冀一体化、粤港澳大湾区跌超4.28%。两市成交5003亿,上一交易日为5110亿。
今日市场资金流出566亿元。
AH溢价指数维持120.24。
上一交易日融资余额9326亿元,减少31亿元。
分级基金(张超伦、李世伟)
分级A指数跌0.429%,排名前5隐含收益率均值为5.47%,较昨日上升8BP。
分级B类多数下跌,一带一B和白酒B小幅上涨,国防B和互联网下跌较多。
整体场内溢价较高的分级为一带分级(0.12%)。
A类隐含收益率排名(成交1000万以上):
今日转债普遍下跌。整体市场成交额为12.80亿,光大转债3.51亿,其他9.30亿(包括可交换债),广汽转债和14宝钢EB成交较多,分别为6.28亿和0.40亿。整体市场转股溢价率和换手率上升。16皖新EB和电气转债停牌。
期货(刘俣豪)
股指期货方面。1704合约,IF收跌0.18%,IH收涨0.09%,IC收跌1.2%。

4

外汇与大宗商品
美元指数面临方向选择,国内工业品价格走势分化
美国休市,美元指数完成均线粘结,等待中期方向,关注法国大选和朝鲜事件的进展。这将是未来几个月影响美元指数的关键事件。美国经济方面,房地产市场缓慢复苏的态势未变,房价当月同比持续走高,居民部门杠杆率回落至2002年的水平。关注美国居民部门能否启动新一轮信用周期。
国内工业品方面,受电解铝供给侧改革的影响,日内铝价冲高,但是受影响的主要是新增产能,而非存量的在产产能,因此铝价冲高回落。今日公布的一季度经济数据普遍好于预期,但是市场解读为一季度经济是年内高点,之后受金融去杠杆和房地产调控的影响,中国经济环比将回落,这抑制了多数工业品价格的走势。黑色产业链正在压缩铁矿石的利润和钢厂利润,短期内黑色价格有望继续弱势,但是下行动能已经减弱。铜供应边际收紧,需求预期国内外分化,弱势震荡的格局短期可能继续保持。
国内农产品方面,油脂持续下行后,预计将完成筑底过程,期间节奏较难把握,等待均线系统的修复。基本面上,关注油脂库存的变动以及南美大豆收获情况。





原文链接:http://bond.jrj.com.cn/2017/04/18074422333499.shtml
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